stata上机实验第七讲.pptVIP

Stata上机实验 时间序列模型 平稳时间序列 非平稳时间序列 ARCH模型和GARCH模型 平稳时间序列 AR(p) MA(q) ARMA(p,q) ARIMA(p,d,q) 自回归模型AR(p) 一阶自回归模型AR(1)定义为： yt = β0 +β1y t -1 +εt 平稳的条件是β1的绝对值小于1。 p阶自回归模型定义为： yt = β0 +β1y t -1 + … + βpy t –p + εt 滞后算子的根全部在单位圆外。 移动平均过程MA (q) 一阶移动平均过程MA (1)定义为： yt = u +εt +θεt-1 其中，{εt} 为白噪声 q阶移动平均过程MA (q)定义为： yt = u +εt +θ1εt-1 +…+ θqεt-q ARMA 模型估计：极大似然法 为了使模型更好地拟合数据，可以将AR( p) 与MA(q) 结合起来，得到ARMA(p,q) yt = β0 +β1y t -1 + … + βpy t –p + εt+θ1εt-1 +…+ θqεt-q ARIMA模型 ARMA(p,q)模型不一定是平稳时间序列模型，如果ARMA(p,q)是不平稳的，经过d阶单整后成为平稳模型，则称为ARIMA(p,d,q)。单整后可以用一个ARMA(p,q)模型作为它的生成模型的。 下载两个外部命令： Findit sim_arma Ssc ins