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第三章 异方差与自相关广义线性模型 本章继续讨论线性模型 Y=Xβ+ε, E (ε)=0 （3.0.1） 所不同在于以前的关于误差方差的假定是 Var(ε)=σ2In （3.0.2） 这一章逐次推广讨论。第一节讨论异方差的存在与检验，尤其是在经济模型资料中的存在与影响，第二节讨论的是 已知 （3.0.3） 未知 （3.0.4） ，未知 （3.0.5） 这些都是误差方差为对角阵的模型。 第三节讨论自相关线性模型。首先讨论的是残差一阶自回归线性模型，它的残差满足 （3.0.6） （3.0.7） 此时残差εi的方差虽不为对角阵，但只含一个参数。接着我们介绍自回归条件异方差(ARCH)模型，它的误差假设是 （3.0.8） （3.0.9） 因为模型计算中用到了广义矩估计方法(GMM)，我们在第四节又介绍了GMM。 第五节讨论的是 未知，M已知 （3.0.10） 第六节讨论的是 未知，M已知 （3.0.11） 所讨论的内容还是各种回归模型、算法及性质。 第一节 异方差的存在与检验 一、异方差的存在与影响 前面介绍的线性回归模型，都是假定随机误差项εi独立同分布，有相同的方差 (Homoscedasticity) （3.1.1） 但是实际抽样很难保证这一点