第四章：均衡纯保费与营业保费.pptVIP

第四章：均衡纯保费 教学要求： ★ 掌握均衡纯保费的定义。 ★ 掌握精算等价原理。 ★ 掌握各式寿险模型均衡纯保费的计算。 一、寿险模型的三种方式 二、均衡纯保费的定义及分类 三、精算等价原理（平衡原理） 第一节 全连续式寿险模型的期缴纯保费 第二节 全离散式寿险模型的期缴纯保费 上式的经济学含义 解： 第三节 半连续式寿险模型的期缴纯保费 2、其它寿险的年缴纯保费 第四节 每年缴纳数次的年缴纯保费 第五节 营业保费（毛保费） 二、寿险费用的分类及加成法 3、费用预估、分摊 4、安全加成的基本方法 三、毛保费的计算 1、比例法 2、比例常数法 3、三元法 * * 一个完整的寿险模型，不仅包含保险金给付方式，而且还包括保费的缴纳方式。按保险金给付方式与保险费的缴纳方式可将寿险模型划分为三种方式： （1）全连续式 （2）全离散式 （3）半连续式 或 1、均衡纯保费：分期缴纳的数额相等的期缴纯保费。 2、分类： （1） 其中： （2）未来保险金支付现值的期望=未来保费收入现值的期望 （3）趸缴纯保费=期缴纯保费的精算现值=保额的精算现值 *** 模型 *** 3、全期缴费的年期两全保险： 例1. 投保保额为1的全连续式终身寿险,全期均衡缴费,且保险人的签单损失量满足,,计算年均衡净保费。 解：由 有 ， 故有： *** 模型 *** 故 限期年缴费 3、年期两全寿险： 例2．假设，，，求： 解： ， 例3．证明并解释公式： 证明： 以上两式相减： 保费都在活着时支付，且最多支付年。在年内，两种保险都在死亡的年末提供1单位保险金。如果活过年，则提供到期的1单位生存保险金，而提供以后的终身寿险：在第年年末的精算现值为，因此差额相当于个单位的生存保险的年缴纯保费。 例4．设 是保险人签单损失量。试求：与 例5．年龄为25岁的人购买了限期20年缴费的30年期的全离散型两全保险，保险金额1000元，试求年缴纯保费。 解：设年缴纯保费为，则 *** 模型 *** 注：（在保险实务中常用） 类型 年缴纯保费 终身寿险 年定期寿险 0 年期两全寿险 限期年缴费 的终身寿险 限期年缴费 年期两全寿险 例6．设UDD假设成立，，，，计算 解：； （由UDD假设） ； 假设每个保单年度内保费分次等额支付，求年均衡纯保费。 保险类型 给 付 方 式 年末给付（期初缴费） 死亡即付（期初缴费） 终身寿险 n年定期寿险 n年期两全寿险 限期h年缴费 的终身寿险 限期h年缴费 的n年定期 限期h年缴费 n年期两全寿险 例7．在30岁签发的某种人寿保单，要求投保人限期20年每年年初均衡缴纳纯保费，保单承诺：被保险人在30～40岁之间死亡，立即提供保额1000元；被保险人在40～50岁之间死亡，立即提供保额2000元；被保险人在50岁以后死亡，死亡后立即提供保额3000元。试用转换函数表达年缴均衡纯保费的计算公式。 一、营业保费的概念 1、营业保费也称毛保费或总保费。（实际保费） 2、营业保费=纯保费+附加保费 等 （2）依据费用与保额、保费相关的尺度分类： (1)费用预估依据同类业务过去时期发生的费用情况；预估应遵循适度性原则（足以补偿实际发生的费用）、公平性原则（兼顾双方利益）。 (2)由于费用发生于各年有别，要计算均衡毛保费，需要对费用进行分配或分摊。 安全加成的必要性 ： 保险定价中均使用预定的死亡率、利率、费率，当发生“预定率”与“实际率”的不利偏差时，导致保费不足以补偿实际发生的成本，保险公司通过安全加成的办法加收保费来应对保费不足的风险。 应考虑的主要因素：预定利率、死亡率、费率、安全加成、利润等，计算遵循收支平衡的原则。保费总额要足以应付---保险给付、抵补经营费用支出、应对风险偏差、获取必要利润。 不同保单毛保费计算有差异～分红保单只要充足，三率的“差益”结余用红利调整。 无分红保单要保证公平、充足、有竞争性。计算较难。 按总保费的一定比例设计附加保费的方法。 ， 缺点：低保费保单的附加费可能少于实际需要；而高保费、年期长的险种，附加保费可能多于实际需要。 ：保额为b的保单的总保费； ：包含了直接随保额变化而变化的保险