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流动性风险 内容提纲 1. 流动性风险识别 2. 流动性风险评估 3. 流动性风险监测与控制 流动性风险的概念 巴塞尔银行监管委员会发布的《有效银行监管的核心原则》：银行无力为负债的减少或资产的增加提供融资的可能性，即当银行流动性不足时，它无法以合理的成本迅速增加负债或变现资产获得足够的资金 我国银监会：银行所掌握的可用于及时支付的流动性资产不足以满足支付的需要，从而使银行丧失清偿能力的可能性 思考：流动性风险和信用风险、市场风险、操作风险的区别？ 银行流动性需求和供给 银行流动性的需求 银行流动性的供给 客户提取存款 银行的新存款 满足客户的信用额度 非存款的服务收入 偿还除存款外的负债 客户偿还的贷款 经营费用和税收 银行资产的销售 向股东发放的现金红利 从货币市场的借款 思考：既然存在流动性风险，为什么银行不多准备些流动性？ 银行保持流动性的重要性 银行的“原材料”与“产品”都是货币 银行的资金来源大部分是短期负债 银行的流动性需求具有“刚性”特征 流动性是维持金融机构竞争力的基础 流动性管理举例 例：A银行的初始平衡表，法定存款准备金率10％，单位：百万元 流动性管理举例 存款流出：10 流动性管理举例 假如准备金只有10 流动性管理举例 存款流出：10 表：商业银行流动性风险的成因（风险因子） 内部原因 资产与负债的不匹配 资金筹集与资金运用的不匹配 外部原因 利率变