自考概率论课件第四章数字特征.pptVIP

一、协方差 1. 协方差的定义 定义 对于二维随机变量(X,Y),称E[(X-EX)(Y-EY)]为X与Y的协方差 记作Cov(X ,Y), 即 Cov(X,Y)=E[(X-EX)(Y-EY)] 注：10X与Y的协方差是反映X与Y之间相关关系的一个特征数. 2.协方差的计算 协方差的计算公式 两个重要结论： （1）若X与Y独立，则 Cov(X ,Y)=0. （2）对X与Y有 D(X ± Y)= DX + DY ± 2Cov(X , Y) 20协方差是方差的推广，或方差是协方差的特例：Cov(X, X)=DX. 反之不然. §4.3 协方差 相关系数 Cov(X ,Y)=E(XY) –EX EY 例1 设二维随机变量 (X ,Y) 的联合分布如下表所示， 求 Cov(X ,Y). X Y -1 0 1 -1 1/8 1/8 1/8 0 1/8 0 1/8 1 1/8 1/8 1/8 X -1 0 1 Y -1 0 1 P 3/8 2/8 3/8 P 3/8 2/8