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2.AMAT股票一年后的预期价格的概率分布如下表： 习题： 情况 概率 价格 1.信息空间股票的持有期收益率的概率分布如下： 1 25 55 经济周期 概率 HPR 2 40 65 繁荣期 0.6 19% 3 35 71 正常期 0.3 13% 萧条期 0.1 -6% （1）如果你现在以50元的价格购买了AMAT 的股票，在这 一年内，每股分红3元，那么，你的持有期收益率是多少？ 该股票的预期持有期收益率是多少？持有期收益率方差和标 （2 ）如果AMAT股票的风险溢价是29% ，那么无风险利率是 准差是多少？如果无风险利率是3% ，那么风险溢价是多少？ 多少？ 3.证券A 的预期收益是11%，标准差是22% ，证券B的预期 4.考虑两种完全负相关的风险证券A和B 。二者的预期收 收益是16%，标准差是29% ，如果两个证券的相关系数是 益率分别为10%和8% ；二者的标准差分别为16%和12%。 0.6,他们的协方差是多少？ 那么利用这两个证券所组成的无风险投资组合的收益率 将是多少？ 投资 E(R) 标准差 5.你计划投资100元到预期收益率是13%，标准差是14%的风 6. A 0.12 0.29 险资产以及收益是4%的短期国库券上。如果你想获得8%的 B 0.15 0.35 预期收益，那么你将如何在风险资产和短期国库券之间进行 C 0.24 0.38 分配投资？最终的投资组合的标准差是多少？ D 0.29 0.44 如果你是一个风险中性的投资者，你会如何投资？ 7.何为均值-方差准则？利用该准则来决定以下投资的有效性 8.一个投资组合的预期收益率是14%，收益率的标准差是 投资 E(R)(%) 标准差(%)