多重共线性与虚拟变量.doc

多重共线性 以下是美国1971－1986年间的年数据。 年份 y x1 x2 x3 x4 x5 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 10227 10872 11350 8775 8539 9994 11046 11164 10559 8979 8535 7980 9179 10394 11039 11450 112.0 111.0 111.1 117.5 127.6 135.7 142.9 153.8 166.0 179.3 190.2 197.6 202.6 208.5 215.2 224.4 121.3 125.3 133.1 147.7 161.2 170.5 181.5 195.3 217.7 147.0 272.3 286.6 297.4 307.6 318.5 323.4 776.8 839.6 949.8 1038.4 1142.8 1252.6 1379.3 1551.2 1729.3 1918.0 2127.6 2261.4 2428.1 2670.6 2841.1 3022.1 4.89 4.55 7.38 8.61 6.16 5.22 5.50 7.78 10.25 11.28 13.73 11.20 8.69 9.65 7.75 6.31 79367 82153 85064 86794 85846 88752 92017 96048 98824 99303 100397 99526 100834 105005 107150 109597 其中，y为售出新客车的数量（千辆）；x1为新车，消费者价格指数，1967＝100；x2为所有物品所有居民的消费者价格指数，1967=100；x3为个人可支配收入（PDI，10亿美元）；x4为利率；x5为城市就业劳动力（千人）。 考虑下面的客车需求函数： Lny=b0+b1lnx1+b2lnx2+b3lnx3+b4lnx4+b5lnx5+u （1）用OLS法估计样本回归方程。 （2）如果模型存在多重共线性，试估计各辅助回归方程，并找出哪些变量是高度共线性的。 （3）如果存在严重的共线性，你会剔除哪一个变量，为什么？ （4）在剔除一个或多个解释变量后，最终的客车需求函数是什么？这个模型在哪些方面好于包括所有解释变量的原始模型？ （5）你认为还有哪些变量可以更好地解释美国的汽车需求？ 美国人个可支配收入与储蓄模型（EP129.wf1） 问题描述：研究1970～1995年间美国个人可支配收入与个人储蓄的关系。在1982年，美国遭受到和平时期最严重的经济衰退，当年的城市失业率高达9.7%，是自1948年以来失业率最高的一年。这种事件会扰乱收入和储蓄之间的关系，现考察这种情况是否会发生。 美国个人可支配收入与个人储蓄数据 年份 个人储蓄 个人可支配收入 年份 个人储蓄 个人可支配收入 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 61.0 68.6 63.6 89.6 97.6 104.4 96.4 92.5 112.6 130.1 161.8 199.1 205.2 727.1 790.2 855.3 965.0 1054.2 1159.2 1276.6 1401.4 1580.1 1769.5 1973.3 2200.2 2374.3 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 167.0 235.7 206.2 196.5 168.4 198.1 187.8 208.7 246.4 272.6 214.4 189.4 249.3 2522.4 2810.0 3002.0 3187.6 3363.1 3640.8 3894.5 4166.8 4343.7 4613.7 4790.8 5021.7 5320.8 思考：实际上是对模型稳定性的检验，除了用CHOW检验，也可用虚拟变量模型进行判断。 1.构造虚拟变量 2.建立虚拟变量模型 在命令窗口输入LS saving c d1 income income*d1，执行后会发现income*d1的系数不显著，可以将其剔除，再次进行LS saving c d1 income，则发现d1的系数是显著的，因此1982年的事件对美国个人可支配收入与个人储蓄的关系有显著的影响，原模型不具有稳定性。 也可以做分段线性回归，在命令窗口输入LS saving c income (income－2374.3)*d1，执行后也会发现(income－2374.