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1巴塞尔评级风险管理 内部评级法对中国银行业的指导和影响王娇 【摘要】： 2001年1月16日，巴塞尔银行监管委员会发布了巴塞尔新资本协议的基本原则，定于2004年在全球推行。巴塞尔新资本协议作为国际上公认的国际银行监管的权威性文件，被国际银行业奉为“神圣公约”。而作为巴塞尔新资本协议核心内容的内部评级法，也成为世界银行业普遍接受的风险评级和风险测量的方法。当今世界不但十国集团国家、欧盟成员国将在2006年底实施新协议，而且澳大利亚、新加坡，以及部分发展中国家也表示将采取积极的措施实施内部评级法。这使得尽快建立和实施内部评级法成为各国银行业参与国际竞争，提高竞争力的必然要求。 本文在分析巴塞尔新资本协议的内部评级法基本内容的基础上，分析了世界各国银行在内部评级方面的基本情况，剖析了我国当前实施内部评级法的必要性和可行性，重点分析了我国银行业在内部评级方面的问题和不足，并提出了我国现阶段建立和实施内部评级法应采取的对策和措施。初步的研究表明，当前我国商业银行，尤其是国有独资银行在内部评级方面已经采取了积极的措施，但由于历史的、现实的原因，我国当前还不能实施内部评级法，从外部环境看，我国当前的金融市场不成熟、不完善，价格形成非市场化，金融法规不健全，信用制度不完善，制度平台和技术平台缺乏；从内部环境看，缺乏评级的数据，没有建立评级数据库，评级模型和参数的建立尚需时日，评级方法偏重于