条件信号的组成.PDFVIP

条件信号的组成 与出场优化 第一创业证券 陈国宾 2016.05. 条条件件信信号号的的组组成成与与出出场场优优化化 www . 目次 一、基本架构中的条件及信号 二、条件及信号的组成分析 三、出场的优化方式及报表分析 四、撰写程序的理念 条件信号的组成与出场优化 2 一、基本架构中的条件及信号 FCSE 滤网 • 作为判断多、空、盘整时用途 • 中长期移动均线.布林通道. Filter 条件 • 筛选特殊条件 ，寻找交易机会 • 指标KD.RSI.MACD.自行撰写如连三红或三黑. Condition 信号 • 出现讯号 ，待机进场。 • 收盘/开盘进场.突破N根高/低点追多/空. Singal 进出场 • 进场交易、出场和停损。 • 设定出场信号或 目标.持有时间. Entry/ Exit 条件信号的组成与出场优化 3 二、条件及信号的组成分析 趋势型案例 ： Input :N(100); Vars:ma(0); ma = Average(C,N); IF C crosses above ma then Buy(BB) at next bar open; IF C crosses below ma then Sellshort(SS) at next bar open; 条件 ：cross above or cross above 信号 ：Buy / Sellshort next open ※属于下一根一定会成立的进出场信号 条件信号的组成与出场优化 4 二、条件及信号的组成分析 突破型案例 ： Input :N(100); Vars:HH(0),LL(0),HH2(0),LL2(0); Vars:cf(0); cf=0.5; HH=highest(H,N);LL=Lowest(L,N*cf); HH2=highest(H,N*cf);LL2=Lowest(L,N); if marketposition =0 then buy(Bx1) next bar HH stop ; if marketposition=1 then sell next bar LL stop; if marketposition =0 then sellshort(Sx1) next bar LL2 stop ; if marketposition=-1 then buytocover next bar HH2 stop; ※此案例没设滤网 ，属于持续性信号 条件信号的组成与出场优化 5 二、条件及信号的组成分析 条件及信号进场的方式 条件B 条件A 条件B 条件A 条件C 条件C 信号 信号 条件信号的组成与出场优化 6 二、条件及信号的组成分析_小结 1.尽量用and的条件 ，不要用or的条件 ，简单明了 ， 让信号输出只有一个。 (X) 错误范例 ：KD金叉或MACD金叉后进场 2.相同的条件组成不同的加码进场信号 3.不同的条件组成不同的加码进场信号 4.出场条件固定 …….接下来 ，我们研究出场的方式 条件信号的组成与出场优化 7 三、出场的优化方式及报表分析 出场的方式 1.信号出场 ：分 目标价及反转信号两种 一般习惯为相同或对称条件 ，不同阀值设置 2.获利出场 ：SetProfitTarget 3.止损出场 ： S