第一章时间序列分析简介.pptVIP

第一章 时间序列分析简介 本章内容 引言 时间序列的定义 时间序列分析方法简介 时间序列分析软件 1.1 引言 最早的时间序列分析可以追溯到7000年前的古埃及。 时间序列的含义 从经济到工程技术，从医学到生物，从天文、地理到气象，几乎在各种领域中都会遇到时间序列。 例如：沪市日收盘指数、月交通事故死亡人数、某地月平均气温及降雨量等等。 1.2 时间序列的定义 随机序列: 按时间顺序排列的一组随机变量 观察值序列: 随机序列的n个有序观察值，称为序列长度为n的观察值序列 随机序列和观察值序列的关系 观察值序列是随机序列的一个实现。 时间序列分析目的是通过观察值序列揭示随机序列的性质。 时间序列分析手段都是通过观察值序列的性质进行推断。 1.3 时间序列分析方法 描述性时序分析 统计时序分析 描述性时序分析 基本思路： 通过直观的数据比较或绘图观测，寻找序列中蕴含的发展规律。 特点： 具有操作简单、直观有效的特点，通常是进行统计时序分析的第一步。 描述性时序分析典型案例 德国业余天文学家施瓦尔发现太阳黑子的活动具有11年左右的周期 统计时序分析 利用数理统计原理研究分析时间序列的方法，即一般所说的时间序列分析。 分两大类： 频域分析方法 时域分析方法 一、频域（频谱）分析方法 原理 一个时间序列都可以分解