第三章 多元线性回归模型ppt课件.pptVIP

多元线性回归模型;引子:中国汽车的保有量会达到1.4亿辆吗 ?;分析中国汽车行业未来的趋势,应具体分析这样一些问题： 中国汽车市场发展的状况如何？（用销售量观测） 影响中国汽车销量的主要因素是什么？ （如收入、价格、费用、道路状况、能源、政策环境等） 各种因素对汽车销量影响的性质怎样？（正、负） 各种因素影响汽车销量的具体数量关系是什么？ 所得到的数量结论是否可靠？ 中国汽车行业今后的发展前景怎样？应当如何制定汽车的 产业政策？ 很明显，只用一个解释变量已很难分析汽车产业的发展, 还需要寻求有更多个解释变量情况的回归分析方法。 ;第三章 多元线性回归模型;*非矩阵方法;无多重共线性;;对 两边求条件期望 各个x变量固定时，Y的平均值。 偏回归系数表示： 度量值保持 不变的情况下， 每变化一单位Y的均值的变化。 ;样本回归函数 求导数并令其等于零 ;;OLS的方差、标准差和性质;;;;CM和PGNP;;CM和FLR;;回归意义;关于;所以在比较同一个应变量有不同的解释变量个数的模型的 时，选择 高的模型时就要小心。 为了使增加解释变量有一定的代价，设置一个adjusted ， k为包括常数项的参数的个数，而（n-k）和（n-1）也可以理解为两个量的自由度。;;检验;对模型整体进行检验; 把总离差拆开分析叫方差分析 同每一个平方和联系在一起的是它们的自由度，即独立变量的观测值的个数。RSS（残差平方和）的自由度为n-2（多元为n-k），ESS（回归平方和）的自由度是1（对多元是k-1），因为 中x看作已知数，而 看作一个变量。;;在标准正态分布的假设以及 的原假设 下，F服从自由度为1和n-2的F分布。 这样的F比值有什么用？ 可以证明： 则意味着如果参数为零，则Y的全部变异都由随机扰动项解释，如果参数不为零，则Y的部分变异来自X。所以就又多了一个检验方法，通过比较F的值与临界值，或者通过看F值得伴随概率P值，可以对参数进行检验。;但是一元回归时的F检验和t检验没有差别。;;;;;; *线性代数矩阵方法：第一节 多元线性回???模型及古典假定;一、多元线性回归模型的意义;多元线性回归模型的一般形式;指对各个回归系数而言是“线性”的，对变量则可是线性的，也可是非线性的 例如：生产函数 取自然对数 ; 的总体条件均值表示为多个解释变量的函数 总体回归函数也可表示为: ; 的样本条件均值表示为多个解释变量的函数 或 其中 回归剩余（残差）： ;二、多元线性回归模型的矩阵表示 ; ;总体回归函数 或样本回归函数 或 其中： 都是有 个元素的列向量 是有 个元素的列向量 是第一列为1的 阶解释变量 数据矩阵 (截距项可视为解释变量 取值为1) ;三、多元线性回归中的基本假定;;假定5:无多重共线性假定 (多元中) 假定各解释变量之间不存在线性关系，或各个解释变量观测值之间线性无关。或解释变量观测值矩阵 列满秩( 列)。 即 可逆 假定6：正态性假定; ; 第二节 多元线性回归模型的估计; 一、普通最小二乘法（OLS）; 即 注意到; 用矩阵表示的最小值条件 因为样本回归函数为 两边左乘 有： 因为 ， 则正规方程为：; 由正规方程 多元回归中 二元回归中 注意： 和 为 的离差; 一元回归模型结果的验证;二、OLS估计式的性质;3.?最小方差特性 在 所有的线性无偏估计中，OLS估计 具有 最小方