随机过程Ch3 泊松过程.pptVIP

第三章 泊松过程 内容 泊松过程的定义和例子 泊松过程的基本性质 非齐次泊松过程 复合泊松过程 定义2?定义1 (2)对n?1，建立递推公式 (3) 数字特征 设{X(t), t ? 0}是参数为?的泊松过程， 对任意t, s?[0, +?)，若s t ，则有 等待时间Wn与时间间隔Tn均为随机变量 时间间隔Tn的分布 设{X(t), t?0}是参数为?的泊松过程， {Tn,n?1}是相应第n次事件A发生的时间间隔序列，则随机变量Tn是独立同分布的均值为1/?的指数分布 证 (1)n=1 事件{T1 t}发生当且仅当在[0, t]内没有事件发生 T1服从均值为1/?的指数分布 (2)n=2 P{T2t| T1=s} = P{在(s, s+t]内没有事件发生| T1=s} =P{X(s+t) -X(s)=0 | X(s) -X(0) =1} = P{X(s+t) -X(s)=0 } T2服从均值为1/?的指数分布 (3)n ? 1 时间间隔Tn的分布为 概率密度为 证 ，Ti为时间间隔 参数为n与?的?分布又称爱尔兰分布，它是n个相互独立且服从指数分布的随机变量之和的分布。 到达时间Wn的条件分布 假设在[0, t]内事件A已经发生1次，确定这一事件到达时间W1的分布 对st，有 对s?t，有 从而W1的条件分布函数为 条件分布密度函数为 设{X(t), t?0}是泊松过程， 已知在[0, t]内事件A发生n次，则这n次事件的到达时间W1 W2? Wn的条件概率密度为 例：书3.4