5非平稳序列的随机分析.ppt

第五章 非平稳序列的随机分析;本章结构;5.1 差分运算;差分运算的实质;差分方式的选择;例5.1;差分前后时序图;例5.2;差分后序列时序图;例5.3;差分后序列时序图;过差分 ;例5.4;比较;本章结构;5.2 ARIMA模型;ARIMA模型结构;ARIMA 模型族;随机游走模型( random walk);ARIMA模型的平稳性;ARIMA模型的方差齐性;ARIMA模型建模步骤;例5.6;一阶差分序列时序图;一阶差分序列自相关图;一阶差分后序列白噪声检验;拟合ARMA模型;建模;ARIMA模型预测;预测值;例5.7;预测值;预报方差与置信区间;例5.6续：对中国农业实际国民收入指数序列的预测 ;疏系数模型;疏系数模型类型;例5.8;一阶差分;自相关图;偏自相关图;建模;季节模型;简单季节模型;例5.9;差分平稳;白噪声检验;差分后序列自相关图;差分后序列偏自相关图;模型拟合;模型检验;拟合效果图;乘积季节模型;例5.10 :拟合1948——1981年美国女性月度失业率序列 ;差分平稳;差分后序列自相关图;差分后序列偏自相关图;简单季节模型拟合结果;乘积季节模型拟合;模型检验;乘积季节模型拟合效果图;本章结构;5.3 Auto-Regressive模型;Auto-Regressive模型结构;对趋势效应的常用拟合方法;对季节效应的常用拟合方法;例5.6续;趋势拟合;趋势拟合效果图;残差自相关检验;Durbin-Waston检验（DW检验） ;DW统计量;DW统计量的判定结果;例5.6续 ;DW检验结果;Durbin h检验 ;例5.6续;Dh检验结果;残差序列拟合;例5.6续;残差序列自相关图;残差序列偏自相关图;模型拟合;例5.6;三个拟合模型的比较;本章结构;5.4 异方差的性质;异方差直观诊断——残差图;异方差直观诊断——残差图;异方差直观诊断——残差平方图;例5.11;一阶差分后残差图;一阶差分后残差平方图;异方差处理方法;本章结构;5.5 方差齐性变换;转换函数的确定原理;常用转换函数的确定;例5.11续;对数序列时序图;一阶差分后序列图;白噪声检验;拟合模型口径及拟合效果图;本章结构;5.6 条件异方差模型;条件异方差模型的提出;集群效应;例5.12;放大时序图;集群效应的影响;ARCH模型;对序列的水平建模;对序列的波动性建模;ARCH模型的完整结构;ARCH检验;Portmantea Q检验;LM检验;LM检验;例5.12续;ARCH模型定阶与参数估计;条件方差与无条件方差;GARCH模型产生背景;GARCH模型的结??;GARCH模型的实质;AR-GARCH模型;GARCH模型拟合步骤;例5.13;水平相关信息拟合;ARCH检验;模型定阶;GARCH建模;日元对美元汇率序列拟合模型;波动性建模效果图;GARCH模型的评价;GARCH模型的不足;GARCH模型的不足;GARCH 衍生模型;EGARCH模型的产生;EGARCH的改进;IGARCH模型的产生;IGARCH模型的条件异方差性质;GARCH-M模型产生;GARCH-M模型结构;上机指导;谢谢!