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2017-06-01 发布于浙江
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第16章一阶差分方程

第16章一阶差分方程 • 动态经济学–“连续”vs “离散”时间过程 • 差分方程刻画 – 时间路径 – 增长趋势 • 差分方程的解 – 特别积分 – 齐次方程的解 – 相位图 • 内容 • 离散时间、差分与差分方程（离散系统） • 一阶差分方程的解 •均衡的动态稳定性 • 蛛网模型–单一商品的市场模型 • 一个具有存货的市场模型 • 非线性差分方程–定性图解法 © 2004Ming-Heng/ITQuant © 2004 - 引子 n 股票市场价格 •收益序列（交易量、价位、最高价、最低价） n 商品的市场价格 n 乐音序列 © 2004Ming-Heng/ITQuant © 2004 - 16.1离散时间、差分与差分方程 n 离散时间、离散状态 st f (t) s {0, 1, 2, , n} 离散的 L t {0, 1, 2, , n} 离散的 L t 时间t ；状态st t R ( , ) s R ( , ) 连续的连续的 t n 差分-极限-微分；差分、差分方程 dy(t) y (t) y (t t) y (t) lim lim dt t0 t t0 t , 1, ( ) ( 1) ( ) In speciality t y t y t y t or y t y t1 y t y t f (y 0 , y 1,y 2 ,L, y t1;c), t 1,known y 0 y 2 y y 2 n 示例 t t1 t y t 0.1y t y t1 0.9y t © 2004Ming-Heng/ITQuant © 2004 - 16.2一阶差分方程的解 n 迭代法 known y 0 y 1 f (y 0 ;c) y 2 f (y 0 , y t ;c) 迭