工银瑞信货币市场基金年第一季度报告.docVIP

工银瑞信货币市场基金2007年第一季度报告 一、重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2007年4月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本为月日起至月日止。本基金的业绩比较基准为税后6个月银行定期储蓄存款利率，即（1－利息税率）×6个月银行定期储蓄存款利率。本基金为货币市场基金，在所有证券投资基金中，是风险相对较低的基金产品。在一般情况下，其风险与预期收益均低于一般债券基金，也低于混合型基金与股票型基金。 （一）主要财务指标 序号 项目 2007年1月1日至2007年3月31日 1 本期净收益 16,055,490.79元 2 期末基金资产净值 1,217,438,058.50元 3 期末基金份额净值 1.0000元 4 本期净值收益率 0.4933% 5 累计净值收益率 1.9000% 注：（1）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；（2）本基金收益分配按日结转份额。 （二）本报告期及其与同期业绩比较基准收益率的比较 基金净值收益率（1） 2） 3） 4） (1)(3) (2)－(4) 过去三个月 0.4933% 0.0019% 0.4494% 0.0001% 0.0439% 0.0018% （三）自基金合同生效以来基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比： （2006年3月20日至200年月31日） 注： 、按基金合同规定，本基金自基金合同生效起三个月内为建仓期，截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第十三条（八）投资组合限制与禁止行为中规定的各项比例。 债券投资 1,159,426,828.85 95.10% 买入返售证券 其中：买断式回购的买入返售证券 -- 0.00%0.00% 银行存款和清算备付金合计 37,719,411.97 3.09% 其中：定期存款 - 0.00% 其他资产 22,026,548.77 1.81% 合计： 1,219,172,789.59 100.00% （二）报告期债券回购融资情况 序号 项目 金额(元) 占基金资产 净值的比例 1 报告期内债券回购融资余额 12,578,500,000.00 3.94% 其中：买断式回购融资 - 0.00% 2 报告期末债券回购融资余额 - 0.00% 其中：买断式回购融资 - 0.00% 注： 1、上表中报告期内债券回购融资余额为报告期内每日（含节假日）的融资余额的合计数，报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日（含节假日）融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。 2、本报告期内货币市场基金正回购的资金余额没有超过资产净值的20%的情况 （三）基金投资组合平均剩余期限 1、投资组合平均剩余期限基本情况： 项 目 天 数 报告期末投资组合平均剩余期限 127 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 163 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 44 2、期末投资组合平均剩余期限分布比例： 序号 剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例 各期限负债占基金 资产净值的比例 1 30天以内 3.10% 0.00% 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.00% 0.00% 2 30天(含)—60天 57.29% 0.00% 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.00% 0.00% 3 60天(含)—90天 3.36% 0.00% 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 3.36% 0.00% 4 90天(含)—180天 8.11% 0.00% 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.00% 0.00% 5 180天(含) —397天(含) 26.48% 0.00% 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.00% 0.00% 合计 98.34% 0.00% （四）报告期末债券投资组合 1、按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 成本(元) 占基金资产净值的比例 1 国家债券 - - 2 金融债券 697,424,309.32 57.29% 其中：政策性金融债 697,