皮尔逊积矩相关系数（pearsonproductmomentcorrelation.docVIP

皮尔逊积矩相关系数（Pearson product-moment correlation coefficient） 1 定义 在统计学中，皮尔逊积矩相关系数（Pearson product-moment correlation coefficient），有时也简称为PMCC，通常用r或是ρ表示，是用来度量两个变量X和Y之间的相互关系（线性相关）的，取值范围在[-1,+1]之间。皮尔逊积矩相关系数在学术研究中被广泛应用来度量两个变量线性相关性的强弱，它是由Karl Pearson在19世纪80年代从Francis Galton介绍的想法基础发展起来的，但是发展后原想法相似但略有不同的，这种相关系数常被称为“Pearson的r”。 两个变量之间的皮尔逊积矩相关系数定义为这两个变量的协方差与二者标准差积的商，即 上式定义了总体相关系数，一般用希腊字母ρ（rho）表示。若用样本计算的协方差和标准差代替总体的协方差和标准差，则为样本相关系数，一般用r表示： 另外一个与上式等效的定义相关系数的公式是通过标准化以后变量均值的积定义的。假设样本可以记为，则样本Pearson相关系数为 其中，和分别为标准化变量，样本均值和样本标准差。 2 皮尔逊积矩相关系数的数学特性 不论是样本的还是总体的Pearson相关系数绝对值均小于等于1，相关系数等于1或-1时，所有数据的点都精确地落在一条直线上（为样本相