基于专家规则的遗传算法对商业银行操作风险预测论文.pdfVIP

第13卷专辑 中国管理科学 Issue V01．13．Special Chinese Journalof Science !005年10月 Management October．2005 文章编号：1003—207(2005)zk一0176—05 基于专家规则的遗传算法对商业银行操作风险预测 周焯华，艾 林，张宗益 (重庆大学经济与工商管理学院，重庆400044) 摘要：因为银行自身的操作失误而引发银行经济严重的损失，商业银行的操作风险正在被关注并被重视。本文 重点分析了运用数据挖掘技术来预测商业银行操作风险显著性方面的研究。通过运用结合专家规则的遗传算法 来说明遗传算法在预测商业银行操作风险预测的可行性。 关键词：操作风险；遗传算法；专家规则 中图分类号：C931 文献标识码：A 法…，本文将从一个新的角度即遗传算法和专家规 1 引言 则相结合的机器学习法着手，通过遗传算法的自适 巴塞尔委员会管理小组在2001年9月对操作 应特性来克服这些缺陷，进而研究商业银行操作风 风险进行了最新的定义即“因为内部对人方面、系 险显著性的预测。 统方面或外来因素方面的操作不足或失当而导致损 2操作风险与遗传算法结合优势 失的风险”¨。，并列举了初级度量法和高级度量法， 分别适用于具有不同风险管理水平的银行。 Indicator 在初级度量法中，基本指标法(Basic 目前，国外对商业银行操作风险进行了一些研 ardized Approach)和标准化方法(Stand Approach)对 究，如Silvan Ebni，ther等通过极值理论和VaR方法 风险的估计过于粗略，指标的选择和固定百分比的 Htibner等参考 对操作风险进行了评估∞3。Georges 确定带有很大随意性。在高级度量法中，内部衡量 信用风险模型来对操作风险进行量化分析∞J。 Measurement 法(Internal Approach)是建立在期望损 Markus Leippold等通过解析和数值方法对操作风险 失与非期望损失之间具有稳定的关系假设基础之 进行了量化和分类¨1。在国内，对操作风险进行研 上，这就为现实的应用和处理带来很大的局限性。 究的文献较少，主要有下面的一些研究：全登华分析 Distribution 而损失分布法(Loss Approach)没有考虑 了极值理论在操作风险的应用”1。田铃等比较分 各个业务类别与其他业务发生事故