实验8 (线性函数极值求解).ppt

一种特殊形式的数学规划模型，即目标函数和约束条件是待求变量的线性函数、线性等式或线性不等式的数学规划模型。它可用于解决各种领域内的极值问题。它所描述的典型问题是怎样以最优的方式在各项活动中间分配有限资源的问题。 用n维向量x=(x1,x2, …,xn)T表示未知变量，求目标函数f(x)在x允许的范围x∈Ω内的极小值（极大值）问题可统一表述为如下模型： 模型1 min(max)f(x) （1） S.t.x∈Ω （2） 称Ω为可行域，常用一组关于x的不等式（或等式）确定，亦称为约束条件。称满足（2）的解为可行解，同时满足（1）的解x*称为最优解。 模型2 min(max)f(x)=CTx， 1）作出可行域的图形； 2）作出目标函数等值域； 3）将目标函数等值线自坐标原点开始向上（下）平移，与可行域的最后一个交点就是最优解； 4）求最优解坐标和最优值。 设A是秩为m的m×n阶矩阵，A的m个线性无关的列构成的子矩阵AB称为模型Ⅱ的一个基（基阵）， AB的列向量称为基列（基向量），相应于基列的变量称为基变量。自然地，其余的列称为非基向量，相应的变量称为非基变量。 c=[1;3]; A=[-1 -1;1 0];b=[-20;12]; vlb=[6; 2];vub=[]; [x,fval]=linprog(c,A,b,[],[],vlb,vub) c=[1;3]; A=[-1 -1];b=[-20]; vlb=[6; 2];vub=[12; inf]; [x,fval]=linprog(c,A,b,[],[],vlb,vub) 选取基矩阵B=(P1,P2,P3)，解得基本解x1=(1,7,1,0,0)T 选取基矩阵B=(P1,P2,P5)，解得基本解x2=(2,6,0,0,1)T 选取基矩阵B=(P2,P3,P4)，解得基本解x3=(0,7,3,1,0)T 选取基矩阵B=(P1,P4,P5)，解得基本解x4=(5,0,0,3,7)T 选取基矩阵B=(P3,P4,P5)，解得基本解x5=(0,0,10,8,7)T 选取基矩阵B=(P1,P2,P4)，解得基本解x6=(1.5,7,0,-0.5,0)T 选取基矩阵B=(P1,P3,P5)，解得基本解x7=(8,0,-6,0,7)T 选取基矩阵B=(P2,P3,P5)，解得基本解x8=(0,8,2,0,-1)T 选取基矩阵B=(P2,P4,P5)，解得基本解x9=(0,10,0,-2,-3)T c=[-4,-3];A=[2,1;1,1;0,1];b=[10;8;7]; aeq=[];beq=[]; vlb=[0;0;0];vub=[]; [x,fval]=linprog(c,A,b,aeq,beq,vlb,vub) maxz=-fval c=[-0.15,-0.1,-0.08,-0.12]; A=[1,-1,-1,-1;0,-1,-1,1];b=[0;0]; aeq=[1,1,1,1];beq=[1]; vlb=[0,0,0,0],vub=[]; [x,fval]=linprog(c,A,b,aeq,beq,vlb,vub) maxw=-fval 示例6：最佳投资组合 假设投资四种股票的资金分别为X1，X2，X3，X4，存银行X0； 总投资资金为M。 并设四种股票之间是相互独立的，且在投资的同一时期内ri、pi、qi、r0都为定值，不受意外因素影响。 投资四种股票的风险度分别为qiXi/M，i=1,2,3,4；购买四种股票时所付交易费分别为piXi，则购买四种股票的收益分别为(ri-pi)Xi，i=1,2,3,4，为使投资者获得最大收益，在总风险不超过a的情况下，可建立如下模型： 结论（一） 结论（二） 示例6：条件假设 示例6：建立模型 示例6:模型化简 其中xi=Xi /M，i=0,1,2,3,4 示例6:模型求解 如何给定风险度a没有一定的准则，不同的投资者承受风险度的能力不同。可以从a=0开始，以某个步长进行循环搜索，本次实验步长Δa=0.001。 示例6:模型求解程序 clear;clc;clf; a=0; while(1.1-a)1; c=-1*[0.05,0.27,0.19,0.185,0.185]; Aeq=[1,1.01,1.02,1.045,1.065]; Beq=[1]; A=[0,0.025,0,0,0; 0,0,0.015,0,0; 0,0,0,0.055,0; 0,0,0,0,0.026]; B=[a,a,a,a]; 示例6:模型求解程序（续一） lx=zer