计量经济建模步骤与模型分类课件.ppt

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计量经济建模步骤与模型分类课件

案例:日元兑美元汇率的建模研究 1995.1-2000.8日元兑美元汇率值(1427个)序列(JPY)见图。极小值为81.12日元,极大值为147.14日元。其均值为112.93日元,标准差是13.3日元。1995年4月曾一度达到81.12日元兑1美元。 JPY的差分序列D(JPY)表示收益。用D(JPY)建立时间序列模型。 日元兑美元汇率(JPY)时间序列 DJPY时间序列 均值方程的估计式 ARCH 模型的选择 ARCH 模型的选择 13. 单位根检验 Peter C B Phillips 四种典型的随机过程 (模拟4万次) 单位根研究中我们的创新 F统计量分布的蒙特卡罗模拟 案例:421天的深证成指序列的单位根检验 用此程序计算F 统计量,但不应看此概率。 案例:421天的深证成指序列的单位根检验 案例:421天的深证成指序列的单位根检验 结构突变序列的单位根检验 14.季节时间序列的季节调整 中国已结束不生产环比数据的历史! 14.季节时间序列的季节调整 14.季节时间序列的季节调整 模拟? 的分布 模拟? 1的分布 结束,谢谢. Logit模型、Probit模型(离散选择模型) Logit 模型估计值与潜变量散点图 案例:天津市农户劳动力的非农业就业模型(750户)。 受教育程度等对劳动力的非农业就业有非常明显的作用 图1 预测概率值 图2 预测累积概率值 6. VAR与VEC模型 向量自回归(VAR)模型定义 案例1:上海证券交易所上证指数和股票交易 总成交量关系研究(file: 2120061741-shan) 上海证券交易所上证指数和股票交易总成交量序列图 VAR的预测非常准确 6期VAR的预测结果 VAR的平稳性分析 2期VAR的特征根 7期VAR的特征根 VAR模型稳定的一种判别条件是,特征方程 | ?1 - ? I | = 0的根都必须在单位圆以内。 检验结果如下: Granger非因果性检验 (当概率小于0.05时,表示推翻原假设) 其中滞后20期的输出结果: VAR的脉冲响应分析 DLOG(SHP) 和 DLOG(SHQ) VAR(3)的脉冲相应 VAR的方差分解 DLOG(SHP) 和 DLOG(SHQ) VAR(3)的方差分解 VAR的协积检验 向量误差修正模型(VEC模型) VAR(2)基础上的VEC模型 VAR(6)基础上的VEC模型 7.时间序列的加法、乘法模型 George Box 刁锦寰 8.ARIMA模型、SARIMA(季节时间序列)模型、 案例:北京市1978:1~1989:12 社会商品零售额月度数据建模 月度数据(yt,单位:亿元)曲线图 对数的月度数据(Lnyt)曲线图 ??12 Lnyt的相关图(下)和偏相关图(上) 范剑青、姚琦伟著,陈敏译, 《非线性时间序列?建模、预报及应用》,高等教育出版社,2005。 案例:2005年8月30?2007年4月30日407天人民币元兑美元序列的门限模型 序列的特征是“波动集群”、分布是“高峰厚尾” 日元兑美元汇率差分序列(收益)D(JPY) 高峰厚尾分布特征示意图 高峰厚尾分布曲线 正态分布曲线 ARCH,GARCH模型可以预测被解释变量的方差。对于金融时间序列预测的是风险。 建立ARCH,GARCH模型可以提高均值方程参数估计的有效性。 11.ARCH、GARCH模型 中国GDP与宏观消费 散点图 二.计量经济模型分类 二.计量经济模型分类 中国能源消费(万吨标准煤)与GDP(万亿元)关系研究(1980~2006) 1999年度中国宏观经济计量模型框图(中国社会科学院数技经研究所) 上证A股和B股收益散点图 OLS回归直线和第0.25、0.5、0.75分位数回归直线 4.面板数据模型、空间计量模型 面板数据示意图 萧政 面板数据模型估计方法 面板数据模型的检验方法 Jerry A. Hausman 面板数据的单位根检验(相同根情形) 1.Quah检验(1990) 2.LL(Levin-Lin)检验(1992) 3.LLC(Levin-Lin-Chu)检验(2002) 4.Breitung检验(2002) 5.Hadri检验 6.Abuaf-Jorion检验(1990),Jorion-Sweeney检验(1996) 7.Bai-Ng检验(2001),Moon-

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