时间序列的季节调整、分解与平滑.pptVIP

第二部分 时间序列分析 ——时间序列的季节调整、分解与平滑 主要内容 主要介绍经济时间序列的分解和平滑方法。 时间序列的分解:季节调整 趋势分解 平滑方法:指数平滑 时间序列是按时间次序排列的随机变量序列，任何时间序列经过合理的函数变换后都可以被认为是由几个部分叠加而成。 三个部分：趋势部分(T) 、季节项部分（S）和随机噪声部分（I）。 注意：常见的时间序列都是等间隔排列的。 有时为了更细致地研究趋势部分,又将趋势部分分成趋势和循环两部分,前者用直接或二次曲线来描述,体现经济的发展趋向;后者则是波动变化,体现排除季节影响后经济发展中的波动性与周期性. 时间序列调整各部分构成的基本模型 判定—个数据序列究竟适合乘法模型还是加法模型，可考查其趋势变化持性及季节变化的波动幅度。 由此，所谓季节调整就是按照上述两种模型将经济时间序列进行分解，去掉季节项的序列称为调过序列。 第一节 季节调整 一、基本概念 季节性变动的发生：气候的直接影响、社会制度及风俗习惯（如每年的法定节假日、学校的假期）。 经济统计中的月度和季度数据或大或小都含有季节变动因素，以月份或季度作为时间观测单位的经济时间序列通常具有一年一度的周期性变化，这种周期变化是由于季节因素的影响造成的，在经济分析中称为季节性波动。 季节性波动会遮盖或混淆经济发展中其他客观变化规律，以致