时间序列的平稳性及其检验.ppt

四、平稳性的单位根检验 对时间序列的平稳性除了通过图形直观判断外，运用统计量进行统计检验则是更为准确与重要的。 单位根检验（unit root test）是统计检验中普遍应用的一种检验方法。 1、DF检验 我们已知道，随机游走序列 Xt=Xt-1+?t 是非平稳的，其中?t是白噪声。 而该序列可看成是随机模型 Xt=?Xt-1+?t 中参数?=1时的情形。 也就是说，我们对式 Xt=?Xt-1+?t （*）  做回归，如果确实发现?=1，就说随机变量Xt有一个单位根。 （*）式可变形式成差分形式： ?Xt=(1-?)Xt-1+ ?t =?Xt-1+ ? t (**) 检验（*）式是否存在单位根?=1，也可通过（**）式判断是否有? =0。 一般地: 检验一个时间序列Xt的平稳性，可通过检验带有截距项的一阶自回归模型 Xt=?+?Xt-1+?t （*） 中的参数?是否小于1。 或者：检验其等价变形式