第二章随机过程1 (2).ppt

例4.利用重复掷硬币的试验定义一个随机过程 出现正面与反面的概率相等. ⑴ 求X(t)的一维分布函数F(1/2; x),F(1; x). ⑵ 求X(t) 的二维分布函数F(1/2,1; x1,x2). 例5.利用掷一枚硬币的试验定义一个随机过程 　　　 第一章 随机过程基本知识 ● 随机过程的定义 ● 随机过程的有限维分布族及数字特征 ● 随机过程的分类与举例 重点 随机过程的定义、数字特征 要求（1）准确理解随机过程的定义，熟悉研究 随机过程的方法． 　　　(2)熟练求出样本函数、有限维分布、 数字特征、特征函数． 难点 有限维分布 例1. 考察 [0，t0]时间内某网站收到的访问次数Ｘ(t０), 则Ｘ(t０) (Xt0)是一个随机变量． 如果要长时间内该网站的访问次数, 则需要让t 变化起来,即t趋于无穷大,则 Ｘ(t)是一族随机变量． 此时Ｘ(t) 是与时间有关系的随机变量，称 {Ｘ(t), t∈［0,∞）}是随机过程． §1 随机过程的定义 X(t) 或 Xt表示相同的意思 1.引例 其中Ａ ω为常数，φ服从[0,2π]上的均匀分布. 若要观察任一时刻t的波形，则需要用一族随机变量Ｘ(t)描述. 则称｛Ｘ(t)，t∈[0 ，+∞)｝为随机过程． 例２. 具有随机初位相的简谐波 由于初位相的随机性，在某时刻t＝t0， Ｘ(t0)是一个随机变量． 例３.生物群体的增长问题.以Ｘt表示在时刻t某种　　 生物群体的个数,则对每一个固定的t,Ｘt是一 个随机变量．　 如果从t＝０开始每隔24小时对群体的个数观 察一次，则对每一个t，Ｘt是一族随机变量． 也记为Ｘn，n＝０，１，…. 则称{Ｘt ,t＝０,１, 2 , ….} 是随机过程． 例4. 在天气预报中, 以Xt 表示某地区第t次统计所得 到的最高气温,则Xt 是一个随机变量. 为了预报该地区未来的气温,要让t趋于无穷大, 则可得到一族随机变量: Xt , t=0,1,2,…， 称{Ｘt，t＝０，１，2，….，} 是随机过程． 以上4个例子的共同特点是: 对某参数集中的任意一个参数t,就有一个 随机变量X(t)与之对应. 2.随机过程定义 若对每一 t ∈T,均有定义在(Ω,F,P)上的一个随机变量X(ω,t),(ω∈Ω)与之对应, 则称X(ω,t)为(Ω,F,P)上的一个随机过程(S.P.) 记{X(ω,t), ω∈Ω, t∈T},简记{X(t),t∈T},或X(t)，Xt. 设(Ω,F,P)为一概率空间,T为一参数集,T R, T称为参数集或参数空间, t称为参数,一般表示时间或空间. 参数集通常有以下形式: ⑴ T={0,1,2,…}或 T= {…-2,-1,0,1,2,…} ⑵ T=[a,b],其中a 可以为－∞, b可以为+∞. 当参数集为形式⑴时,随机过程X(t)也称为 随机序列. (3) T=[0,+∞] ×R 当参数集为形式(3)时,随机过程X(t)也称为 随机场. 1. X(ω,t),实质上为定义在Ω×T上的二元单值函数. 2.对每一个固定的t, X(t)为一随机变量(r.v.). t∈T时. 该随机变量所有可能取值的集合,称为随机过程的 状态空间.记为S. S中的元素称为状态. 3.对每一个确定的ω0∈Ω,X(ω0,t)是定义在T上的普通函数. 记为 x(ω0,t), 称为为随机过程的一个样本函数.也称轨道或实现.样本函数的图形称为样本曲线． 说明: 设{X(ω,t), ω∈Ω, t∈T}为一S.P. 3.样本轨道：固定 称为一条样本轨道 样本轨道的连续性：设X={Xt(ω)：t ∈T}是一个取实值过程（S=R），则称该过程： (1) 以概率1连续（过程X有连续样本轨道）： (2) 以概率连续（过程X随机连续）： (3) 以Lp连续（L2连续也叫均方连续）： t X(t) t t0 状态X(t0)=4 状态X(t0)=5 样本曲线x1(t) x1(t) x2(t) 样本曲线x2(t) 状态空间S={0,1,2,….}, T=[0,+∞) 例1的样本曲线与状态 状态空间S=[-A,A],参数集T=[-∞,+ ∞] t X(t) 样本曲线x1(t) 样本曲线x2(t) t0 状态X(t0) 状态X(t0) 例2 的样本曲线与状态 t0