河海大学, 概率统计, 课件, 随机变量的数字特征,(上课用).pptVIP

例 X~U(a，b)均匀分布 其概率密度函数为： 例 指数分布 X服从参数为?的指数分布，其概率密度函数为： 其概率密度函数为： 例 正态分布 X ~ N( ) 3. 方差的性质 (1) D(aX+b)= a2D(X ), a, b为常数； (2) 若 X，Y 独立，则 D(X+Y )= D(X )+D(Y ); (3) D(X )=0? 存在常数C，使 P{X=C }=1, 且C=E(X ); (4) 对任意C?R, E(X?C)2 ? D(X ), 且 minE(X?C )2=E[X?E(X )]2=D(X ). 若X1, X2 , ? , Xn 相互独立，则 D(X1+ X2+? +Xn )= D(X1 )+ D(X1 )+ ?+D(Xn ); 若 X，Y 独立，则 D(X?Y )= D(X )+D(Y ); 以 X 记 n 重贝努里试验中A发生的次数，则 X~B(n，p) 若记 若在第 i 次试验中 A 发生； 若在第 i 次试验中 A 不发生。 X 0 1 P 1-p p 1, 0, ?E(Xi )=p , D(Xi )=p(1-p) 又 X=X1+ X2 +?+ Xn , ?E(X )=E(X1 )+E( X2 ) +?+ E(Xn ) =np , D(X )=D(X1 )+D( X2 )