ch1-1线性规划与单纯形法.ppt

第*页 （5）各变量的非负约束 （6）总销售利润 （7）总库存成本 第*页 s.t. 第*页 四、连续投资问题 某部门在今后五年内考虑给下列项目投资，已知： 项目A：从第 1 年——第 4 年，每年年初需要投资，并于次年末回收本利115%； 项目B：第 3 年初需要投资，第 5 年末回收本利125%，但规定最大投资额不超过 4 万元； 项目C：第 2 年初需要投资，到第 5 年末回收本利140%，但规定最大投资额不超过 3 万元； 第*页 项目D：5 年内，每年年初可投资，于当年末归还，并加利息6%。 该部门现有资金 10 万元，问它应如何确定给这些项目每年的投资额，使到第 5 年末拥有的本利总额为最大？ 第*页 解：（1）确定变量 x i A：第 i 年年初给项目 A 的投资额； x i B：第 i 年年初给项目 B 的投资额； x i C：第 i 年年初给项目 C 的投资额； x i D：第 i 年年初给项目 D 的投资额。 （i =1，…，5） 项目 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 A x1A x2A x3A x4A B x3B C x2C D x1D x2D x3D x4D x5D 第*页 （2）投资额 = 手中拥有资金额 第一年： 第二年： 第三年： 第四年： 第五年： 第*页 （4）目标函数 项目B的投资限制： 项目C的投资限制： （3）项目 B 和 C 的投资限制 第*页 五、一个证明题 如下线性规划问题的最优解为 X*。 求： （1）约束条件不变，目标函数变为 z = λ CX（ λ 0）时，最优解是否发生变化。 （2）约束条件不变，目标函数变为 z = (λ+C)X（ λ 0）时，最优解是否发生变化。 第*页 解： 根据灵敏度分析中的目标函数系统变化对最优解的影响分析可知：最优解是否改变，只需要判断最终单纯形表中的检验数即可。 （1） 由此可知最优解不变。 第*页 （2） 即新的检验数可正可负，从而最优解可能会发生变化。 第*页 第九节 数据包络分析 数据包络分析（Data Envelopment Analysis，简称DEA），是由数学、经济学和管理学交叉形成的研究领域，是运筹学的研究分支之一。 一、数据包络分析的基本用途 第*页 数据包络分析（DEA分析）是一种基于线性规划的用于评价同类型组织工作绩效相对有效性的工具手段。 第*页 衡量同类型组织之间的绩效高低的传统方法 投入 - 产出比 第*页 投入 - 产出比指标的局限性 只能适用于组织的各项投入和产出均能折算成同一单位的情况（如都能折算成货币）。 第*页 当组织的各项投入和产出无法折算成同一单位时，需要使用 DEA 分析，对同类组织进行绩效评价。 第*页 DEA分析，是根据一组相同类型组织的投入和产出观察值来构造生产前沿面，并判断被评价组织是否位于有效生产前沿面上。 二、数据包络分析的基本思路 第*页 DEA 分析的本质是利用统计数据确定相对有效的生产前沿面，利用生产前沿面的理论和方法，建立非参数的最优化模型，研究相同类型组织间的效率差异。 第*页 1. 生产前沿面 生产前沿面理论的研究始于1957年经济学家Michael Farrell基于生产效率测度思想进行的开创性研究工作。 第*页 经济学的生产理论中，利用生产函数描述投入产出关系，即特定生产技术条件下各种生产要素投入的配合可能生产的最大产出。 第*页 生产前沿面（Production frontiers）是生产函数所描述的生产可能性边界，位于生产前沿面上的投入产出必须处于 Pareto 最优状态，生产前沿面是处于 Pareto 最优状态的数据包络线。 第*页 2. Pareto 最优 Pareto最优是以提出这个概念的维弗雷多·帕雷托的名字命名的， 维弗雷多·帕雷托在他关于经济效率和收入分配的研究中使用了这个概念。 第*页 帕累托最优（Pareto Optimality），也称为帕累托效率、帕累托改进，是博弈论中的重要概念，并且在经济学， 工程学和社会科学中有着广泛的应用。 第*页 帕雷托改进：在保持一项投入不变的情况下，减少其他投入的水平，也可以得到相同的产出。 第*页 帕雷托最优状态：是指要保证相同的产出，不可能保持一项投入不变的情况下，减少其他投入的水平，即无法进行帕雷托改进的状态，也即保证产出的最低投入。 第*页 生产可行集 生产可行集的数据包络线 生产前沿面 Pareto最优 非 Pareto 最优 不同的投入组合 第*页 生产前沿面是生产可行集的数据包络线。 生产前沿面是投入的最低极限。 第*页 二、变量总数不超过 3 个的 DEA 分析 对同类型组织进行绩效评价时，如果投入与产出变量总数不超过 3 个，可以用作图的方法进行 DEA 分析。 第*页 学