招商财富宝交易型货币市场基金2016第.PDF

招商财富宝交易型货币市场基金2016 年第 4 季度报告 2016 年12 月31 日 基金管理人：招商基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2017 年1 月20 日 招商财富宝交易型货币市场基金2016 年第4 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017 年1 月19 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016 年10 月1 日起至12 月31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 招商财富宝货币ETF 基金主代码 002852 交易代码 002852 基金运作方式 契约型、交易型开放式 基金合同生效日 2016 年6 月30 日 报告期末基金份额总额 2,577,214,796.40 份 在兼顾基金资产的安全性和高流动性的前提下，力争实现超越业 投资目标 绩比较基准的投资回报。 本基金以严谨的市场价值分析为基础，采用稳健的投资组合策 略，通过对短期金融工具的组合操作，在保持本金的安全性与资 产流动性的同时，追求稳定的当期收益。根据宏观经济指标、货 币政策的研究，确定组合平均剩余到期期限； 根据各期限各品种的流动性、收益性以及信用水平来确定组合资 产配置； 根据市场资金供给情况对组合平均剩余期限以及投资品种比例 进行适当调整； 投资策略 在保证组合流动性的前提下，利用现代金融分析方法和工具，寻 找价值被低估的投资品种和无风险套利机会。 合理有效分配基金的现金流，保持本基金的流动性。 1、本基金主要投资策略的制定将依据以下投资方法和技术：收 益率曲线研究、短期资金市场的资金供给与需求研究、企业信用 分析、市场结构研究； 2、本基金具体操作策略：滚动配置策略、久期控制策略、套利 策略、时机选择策略。 第 1 页 共12 页 招商财富宝交易型货币市场基金2016 年第4 季度报告 业绩比较基准 人民币活期存款基准利率（税后）