2012年第一季度资产管理报告.PDFVIP

“华泰紫金套利宝”集合资产管理计划 2012 年第一季度资产管理报告 重要提示 本报告依据《证券公司客户资产管理业务试行办法》（以下简称《试 行办法》）、《证券公司集合资产管理业务实施细则（试行）》（以下简称 《实施细则》）及其他有关规定制作。 中国证监会对华泰紫金套利宝集合资产管理计划（下称“集合计 划”或“本集合计划”）出具了无异议函（证监许可[2011]854号），但 中国证监会对本集合计划作出的任何决定，均不表明中国证监会对本 集合计划的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明参与本集合 计划没有风险。 管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用本集合计划 资产，但不保证本集合计划一定盈利，也不保证最低收益。 托管人已于2012 年4 月18 日复核了本报告。本报告未经审计。 管理人、托管人保证本报告书中所载资料的真实性、准确性和完 整性。 本报告书中的内容由管理人负责解释。 本报告书中的金额单位除特指外均为人民币元。 本报告期起止时间：2012 年1 月1 日－2012 年3 月31 日 1 一、集合计划简介 名称： 华泰紫金套利宝集合资产管理计划 类型： 非限定性集合计划 管理人：华泰证券股份有限公司 托管人：招商银行股份有限公司 成立日：2011 年8 月9 日 成立规模: 176,285,516.66 份 存续期： 3 年 二、主要财务指标 （一）主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 2012 年1 月1 日- 2012 年3 月31 日 1 集合计划本期利润 1,725,693.36 本期利润扣减本期公允 2 价值变动损益后的净额 391,303.93 3 单位集合计划净收益 0.0022 4 期末集合计划资产总值 184,308,712.86 5 期末集合计划资产净值 184,021,711.33 6 单位集合计划资产净值 1.0154 7 本期集合计划净值增长率 0.95% 8 集合计划累计净值增长率 1.54% 2 （二）财务指标的计算公式 （1 ）单位集合计划净收益＝本期利润扣减本期公允价值变动损益 后的净额÷集合计划份额 （2 ）单位集合计划净值＝集合计划净值÷集合计划份额 （3 ）本期集合计划净值增长率=[期末单位净值/ （分红除权前单 位净值-单位分红金额）*分红除权前单位净值/期初单位净值-1] × 100％ （4 ）集合计划累计净值增长率＝（单位集合计划资产累计净值－ 1 ）×100％ （三）集合计划累计净值历史走势图