多变量偏差补偿递推最小二乘法和其收敛性.pdf

第 10卷 　第 2期 　2010年 1月 科 　学 　技 　术 　与 　工 　程 Vol10　No2　Jan20 10 1671—1815 (20 10) 2 036006 Science Techno logy and Engineering Z 20 10　SciTechEngng 多变量偏差补偿递推最小二乘法及其收敛性 邓 自立 　徐慧勤 　张明波 (黑龙江大学自动化系 ,哈尔滨 150080) ( ) 摘 　要 　对于带白色观测噪声的多变量自回归 AR 信号 ,提出了未知模型参数和噪声方差估计的偏差补偿递推最小二乘算 法 ,用动态误差系统分析方法严格证明了所得到的模型参数和噪声方差估值是强一致的 ,即它们以概率 1收敛于相应真实值 。 一个仿真例子说明了其有效性 。 ( ) 关键词 　多变量 AR 信号 　　参数估计 　　偏差补偿递推最小二乘法 　　收敛性 　　强一致性 　　动态误差系统分析方法 中图法分类号 　O2 11. 64; 　　　文献标志码 　A ( ) 带观测噪声的自回归 AR 模型广泛应用于通 所以本文针对多变量 AR 信号 ,在观测 白噪声 讯 、信号处理 、语音增强 、目标跟踪等领域 。周知 ,当 方差阵假设已知的条件下 ,提出了 AR 信号参数估 ( ) 自回归 AR 模型的输入噪声是白噪声时 ,用普通递 计的多变量偏差补偿递推最小二乘法 ,推广了单变 推最小二乘法可得到 AR 参数的一致估计 ;但当输 量 AR 信号参数估计 的偏差补偿递推最小二乘 入噪声为有色噪声时 ,用普通递推最小二乘法将引 法 [ 2 , 3 ] 。并用动态误差系统分析的方法 [ 10 ] 严格证明 出有偏估计 [ 1 ] 。为此 ,在假设观测 白噪声方差已知 了该算法的收敛性 , 即偏差补偿递推最小二乘参数 的情况下 ,文献 [ 2 , 3 ]提出了带白色观测噪声的 AR 估计以概率 1收敛于相应真实值 。 信号参数估计的偏差补偿递推最小二乘法 。此后文 献 [ 4 , 5 ]又在假设有色观测噪声相关函数已知的基 1　多变量偏差补偿递推最小二乘法 础上 ,提出了带有色观测噪声的 AR 信号参数估计 偏差补偿递推最小二乘法 ,并用随机压缩映像原理 考虑带 白色观测噪声 的多变量平稳 AR ( n) 严格证明了算法的收敛性 ,推广了文献 [ 2 , 3 ]的结 信号 果 。后来文献 [ 6—8 ]又在观测噪声方差未知的条 ( ) ( ) ( ) ε( ) y t = - A 1 y t - 1 - … - A n y t - n + t 件下给出了偏差补偿最小二乘算法 ,但其中 AR 参 ( 1) 数估计与观测噪声方差估计是互耦的 ,这给收敛性