2011秋 随机过程（第一章）.pptVIP

1.6 条件数学期望 定义1.6.1 设(X,Y)是离散型二维随机变量，其联合分布律为P(X=xi,Y=yi)=pij，i,j=1,2,…,如果 则称为(X,Y)关于X在Y=yj的条件下的条件分布律. 1.6 条件数学期望 如果 则称为(X,Y)关于Y在X=xi的条件下的条件分布律. 称为(X,Y)关于X在Y=yj的条件下的条件分布函数.称为(X,Y)关于Y在X=xi的条件下的条件分布函数. 1.6 条件数学期望 对于连续型二维随机变量，由于对于任意的x,y,P(X=x)=0,P(Y=y)=0,因此就不能直接用条件概率公式引入条件分布函数了.下面我们用极限的方法来处理.给定y，设对于任意固定的正数ε，P(y-εY≤y+ε) 且若对于任意的x，有上式给出了在条件y-εY≤y+ε下X的条件分布函数. 1.6 条件数学期望 定义1.6.2 给定y，设对于任意固定的正数ε，P(y-εY≤y+ε)0，且若对于任意 实数x ,极限存在，则称此极限为(X,Y)关于X在条件Y=y下的条件分布函数，记为P(X≤x|Y=y)或是FX|Y(x|y) 1.6 条件数学期望 设(X,Y)的