基干离散小波变换及GARCH模型期货市场对农产品价格波动稳定性影响探究.docVIP

基干离散小波变换及GARCH模型期货市场对农产品价格波动稳定性影响探究 　　【摘要】随着经济的不断发展，逐步在世界范围内向着一体化的方向发展，在这样的背景下，对于我国农产品价格的影响巨大，导致我国农产品的价格不仅是受到国内一些传统因素的影响，还要在世界竞争范围内受到来自国际农产品价格波动、国际生物能源计划以及货币溢出等因素的影响，稳定农产品价格是我国当前农业宏观管理的核心问题。期货市场是否能够有效控制农产品现货价格波动的争论尚无结论，但是利用农产品价格波动的稳定与期货市场之间具有重要的关联。因此，本文针对于期货市场能够稳定农产品价格稳定的问题进行研究，并且利用离散小波变换和GARCH模型进行实证研究 【关键词】期货市场；农产品；价格波动；离散小波变换；GARCH模型 引言 近年来，随着我国社会主义市场化改革的不断深入，国内农产品价格不仅是只受到来自国内一些传统因素的影响，更是受到了较多的来自于国际竞争中外部因素的影响，尤其像是一些货币溢出以及国际能产品价格波动等方面的因素，对于我国农产品价格波动的影响较大。因此，稳定我国农产品价格已经成为我国农业宏观管理最为重要的问题。利用期货市场来实现农产品现货价格的平抑尚没有标准的定义，但是，期货市场对于农产品价格稳定的作用缺是不是质疑。本文利用离散小波变换对我国农产品期货和现货数据进行分析，并利用GARCH模型进行相关的实证研