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研究生SAS教程12
定义1 为随机变量X的数学期望，简称期望或均值， … pn … p2 p1 P … xn … x2 x1 X 1.离散型随机变量的数学期望 一、数学期望与方差 1.2 随机变量的数字特征 （1） （2） … pij … pi1 … p1i … p11 P … (xi,yj) … (xi,y1) … (x1,yj) … (x1,y1) (X,Y) … f(xi,yj) … f(xi,y1) … f(x1,yj) … f(x1,y1) f(X,Y) … pij … pi1 … p1i … p11 P 2.连续型随机变量的数学期望 3. 随机变量的方差 5.几个常用分布的数学期望 和方差 定义 特别地 2.Cov(aX,bY)=abCov(X,Y) 3.Cov(X1+X2,Y)=Cov(X1,Y)+Cov(X2,Y) Cov(aX1+bX2,cY1+dY2)=acCov(X1,Y1)+adCov(X1,Y2) +bcCov(X2,Y1)+bdCov(X2,Y2) 1.Cov(X, Y)=E(XY)-(EX)(EY) 特例:Cov(X, X)=DX 2）不能客观地反映两个变量之间的关系： 协方差的缺点： 1）有量纲； 三、随机向量的数字特征 Summary numbers of multivariate random array 1.均值向量 2.协差阵 引进新的数字特征：相关系数 特别地 3.不相关与相互独立 例 设X~N(0,1), 例 设X~N(0,1), 不相关的等价定义： 1.Cov(X,Y)=0 2.E(XY)=E(X)E(Y) 注：X与Y不相关表示X与Y之间不存在线性联系，但并不排除存在其他函数关系。 五、相关系数矩阵（Correlation coefficient matrix） 注：协差阵与相关系数矩阵的关系
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