斯坦克尔伯格模型-第一组-孙王敏-副本.pptVIP

* 斯坦克尔伯格（Stackelberg）寡头竞争模型 第1组 孙王敏 S080051050 （主讲人） 李彩霞 S080051037 焦 婷 S080051036 赵 林 石油工程管理博士 陈船英 主要内容 相关背景 斯坦克尔伯格模型介绍 子博弈精炼纳什均衡求解 斯坦克尔伯格模型与库诺特模型比较 先动优势（后动优势） 完全信息静态竞争模型 完全信息动态竞争模型 相关背景 纳什均衡 子博弈精炼 纳什均衡 库诺特寡头竞争模型 斯坦克尔伯格寡头竞争模型 对比分析 斯坦克尔伯格模型介绍 斯坦克尔伯格（Stackelberg，1934）均衡可以说是泽尔腾(Selten，1965)的子博弈精炼纳什均衡的最早版本。 在斯坦克尔伯格模型中，如同库诺特模型一样，在模型中只有两个企业参与，企业的行动也是选择产量。 斯坦克尔伯格模型与库诺特模型不同之处是：在斯坦克尔伯格模型中，企业1（称为领头企业，leader）首先选择产量q1≥0，企业2（称为尾随企业，follower）观测到q1，然后选择自己的产量q2≥0。因此这是一个完美信息动态博弈。 在斯坦克尔伯格模型中企业2在选择q2前观察到q1，它可以根据q1来选择q2，而企业1先行动，它不可能根据q2来选择q1，因此，企业2的战略应该是从Q1到Q2的一个函数，即：S2：Q1→Q2，而企业1的战略就是简单地选择q1；纯战略均衡结果是产出向量（q1，s2（q1）），支付函数为ui（q1，s2（q1））。 斯坦克尔伯格模型介绍 假设条件： 假定逆需求函数为P（Q）=a-q1-q2 两个企业有相同的不变单位成本c≥0 所以，支付（利润）函数为： 子博弈精炼纳什均衡求解 用逆向归纳法求解斯坦克尔伯格博弈的子博弈精炼纳什均衡。 首先，在给定q1的情况下，企业2的最优选择。 企业2的问题是： 最优化的一阶条件意味着： S2（q1）实际上库诺特模型中企业2的反应函数，不同的是，这里S2（q1）是当企业1选择q1时企业2的实际选择，而在库诺特模型中，R2（q1）是企业2对于假设的q1的最优反应。 子博弈精炼纳什均衡求解 ，假定：q1 a — c。 企业1预测到企业2将根据S2（q1）选择企业q2，企业1在第一阶段的问题是： 解一阶条件得到： 将 代入S2（q1）得： 子博弈精炼纳什均衡结果 子博弈精炼纳什均衡求解 注意： 是均衡结果，而不是均衡本身，因为 并不是对于任何 给定的q1的最优选择（即不是第二阶段的所有子博弈的纳什均衡）。 子博弈精炼纳什均衡是： 子博弈精炼纳什均衡求解 库诺特模型的纳什均衡是： 斯坦克尔伯格模型的子博弈精炼纳什均衡是： 斯坦克尔伯格模型下的总产量（3(a-c)/4）大于库诺特均衡的总产量（2(a-c)/3）。 但是，企业1的斯坦克尔伯格均衡产量大于库诺特均衡产量，而企业2的斯坦克尔伯格均衡产量小于库诺特均衡产量。 斯坦克尔伯格模型与库诺特模型比较 Why？ 斯坦克尔伯格模型与库诺特模型比较 博弈中，拥有信息优势可能使参与人处于劣势，而这在单人决策中是不可能的。 另一个问题是：企业1先行动的承诺价值。 企业1之所以获得斯坦克尔伯格利润而不是库诺特利润，是因为它的产品一旦生产出来，就变成了一种积淀成本，无法改变，从而使企业2不得不认为它的威胁是可置信的。假定企业1并没有实际生产，而只是简单地宣布它将生产q*1=(a-c)/2，企业2是否会相信它的威胁呢？ 如果企业2相信企业1的威胁，从而选择q2=(a-c)/4，但给定企业2的这个选择，企业1的最优选择是q1 =3(a-c)/8而不是q1=(a-c)/2。 所以企业2不会相信企业1的威胁。唯一的纳什均衡是q1 = q2 =(a-c)/3。 q1 q2 3(a-c)/8 (a-c)/2 (a-c)/4 库诺特均衡点 斯坦克尔伯格均衡点 q1 q2 库诺特均衡 斯坦克尔伯格均衡 斯坦克尔伯格模型与库诺特模型比较 库诺特均衡点 先动优势 对比斯坦克尔伯格模型和库诺特模型，企业1本来可以选择库诺特均衡产量而没有选择，说明企业1在斯坦克尔伯格博弈中的利润大于库诺特博弈中的利润，而从产量上升意味着总利润下降了从而企业2的利润肯定下降了。这就是所谓的：“先动优势”（first-mover advantage）。如果企业选择的是价格而不是产量的话，得到的就是：“后动优势”（second-mover advantage），而不是先动优势。 最后需要注意的地方 除斯坦克尔伯格均衡结果外，上述模型还有其他的纳什均衡。比如说，库诺特均衡产量（q1=(a-c)/3，s2(q1) ≡(a-c)/3）也是一个纳什均衡。 因为：给定企业1选择q1=(a-c)/3，企业2的最优选择是q2=(