1月Shibor变动与A股市值变动的回归课案.docxVIP

浙江财经大学东方学院毕业论文（或毕业设计）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1月Shibor变动与A股市值变动的回归分析　　　　　　　　　　　　学生姓名　　蔡 占 元　　　指导教师 分 院　金融与经贸分院　 专业名称 金融学班　　级　 11金融2班　 学　　号 1120500233提交日期 2015年4月24日 答辩日期 2015年4月25日 2015年　4 月 24 日1月Shibor变动与A股市值变动的回归分析摘要：同业拆借利率是银行同业之间短期资金借贷的利率。因为同业拆借利率反映了短期资金供求情况，并能够在一定程度上决定金融产品价格，所以许多国家都将同业拆借利率作为基准利率。股票市场是金融市场中交易较为活跃的部分，他对利率的变动是十分敏感的，利率越高股票市值越低，利率越低股票市值越高。本文具体选择了1月上海银行间同业拆放利率(Shibor)变动百分比与A股市值变动百分比两个变量，再通过对现实数据做回归分析，在剔除个别极值后，回归分析结果证明两者之间存在显著的线性关系，呈负相关。在此基础上提出结论和建议。关键词：Shibor ；A股市值；回归分析One month Shanghai interbank interest rates and A regression analysis of the stoc