第2章_随机数及随机变量11[51P][656KB].pdf

第2章 随机数与随机变量 2.1 均匀分布随机数的产生 2.2 均匀分布随机数的检验 2.3 产生随机变量的原理 2.4 典型随机变量的产生方法 2.1 均匀分布随机数的产生 2.1.1 均匀分布随机数的性质 设u ，u ，…，是（0，1）上连续均匀分布中独立采样的 1 2 随机数序列，随机数u 的密度函数和分布函数是： i f (x) 1 0  x 1 1  f (x) 0 其他  x x x 0 x 1 0  F (x)  f (x)dx 1 x 1 0  F(x) 1 u 的期望值 E (U) i 2 1 u 的方差 V(U) x i 0 12 2.1 均匀分布随机数的产生 • U （0，1）性质： 均匀性：若将区间（0，1）分成n个等长子区间，则在每一个 子区间内得到的观察期望值应是N/n，N是观察总数。 • 独立性：每个观察值落入某一个子区间的概率和前一个观察值 无关。 • 生成随机数的方法:物理方法；计算机程序 • 计算机上生成的随机数的要求： （1）分布的均匀性 （2 ）统计上的独立性 （3 ）产生随机数的速度足够快，节省仿真时间和机时费用。 （4 ）产生的随机数可以复现 （5 ）应有足够长的周期 （6 ）占用计算机内存尽可能的少。 2.1 均匀分布随机数的产生 2.1.2 线性同余发生器 1．混合线性同余法 x (ax c) mod m a 乘子（常数） c 增量（常数） i1 i x i1 ui1 x0 种子（籽晶） m 模 m {x }是一个有限的集合。要使产生的随机数有足够长 i b 的周期, m应尽可能的大，一般选m=2 -1，其中b为计算 机字长。 一般认为仔细选取a，c，x ，m 的数值，可以使u 近似地服 0 i 从U （0，1），并可通过各种统计检验。 当x 取0~ m-1中各整数且不重复出现时，则周期长为m， i 即P≤m ，当循环周期等于模m时，称为“满周期”（full period ）。 目前应用的混合同余法公式： a 515,c 1,m