第三节——多元线性回归.pptVIP

计量经济学Econometrics 米国芳 内蒙古财经大学 统计与数学学院 E-mail:mgf810507@163.com Tel 第三章 多元线性回归模型 3.1 多元线性回归模型及古典假定 3.2 多元线性回归模型的估计 3.3 多元线性回归模型的检验 3.4 多元线性回归模型的预测 3.5 案例分析 3.1 多元线性回归模型及古典假定 3.1.1 多元线性回归模型的基本形式 3.1.2 多元线性回归模型的古典假定 3.1 多元线性回归模型及古典假定 3.1 多元线性回归模型及古典假定 多元线性回归模型:表现在线性回归模型中的解释变量有多个。线性是指对各个参数而言是线性的。 3.1 多元线性回归模型及古典假定 3.1 多元线性回归模型及古典假定 3.1 多元线性回归模型及古典假定 3.1 多元线性回归模型及古典假定 3.1 多元线性回归模型及古典假定 3.1 多元线性回归模型及古典假定 3.1 多元线性回归模型及古典假定 3.1 多元线性回归模型及古典假定 3.1 多元线性回归模型及古典假定 3.1 多元线性回归模型及古典假定 3.2 多元线性回归模型的估计 3.2 多元线性回归模型的估计 3.2 多元线性回归模型的估计 3.2 多元线性回归模型的估计 3.2 多元线性回归模型的估计 3.2 多元线性回归模型的估计 3.2 多元线性回归模型的估计 3.2 多元线性回归模型的估计 3.2 多元线性回归模型的估计 3.2 多元线性回归模型的估计 3.2 多元线性回归模型的估计 3.2 多元线性回归模型的估计 3.3 多元线性回归模型的检验 3.3 多元线性回归模型的检验 3.3 多元线性回归模型的检验 3.3 多元线性回归模型的检验 3.3 多元线性回归模型的检验 3.3 多元线性回归模型的检验 3.3 多元线性回归模型的检验 3.3 多元线性回归模型的检验 3.3 多元线性回归模型的检验 3.3 多元线性回归模型的检验 3.3 多元线性回归模型的检验 3.3 多元线性回归模型的检验 3.3 多元线性回归模型的检验 3.3 多元线性回归模型的检验 3.3 多元线性回归模型的检验 3.3 多元线性回归模型的检验 3.3 多元线性回归模型的检验 3.3 多元线性回归模型的检验 3.3 多元线性回归模型的检验 3.3 多元线性回归模型的检验 3.4 多元线性回归模型的预测 3.4 多元线性回归模型的预测 3.4 多元线性回归模型的预测 3.4 多元线性回归模型的预测 3.4 多元线性回归模型的预测 3.4 多元线性回归模型的预测 3.5 案例分析 3.3.1 拟合优度检验 一.多重可决系数 作为检验回归方程与样本值拟合优度的指标： 越大，表示回归方程拟合样本的的效果越好；反之，回归方程拟合样本值较差。 3.3.1 拟合优度检验 二.修正的可决系数 还可表示为 3.3.1 拟合优度检验 引入自由度来校正可决系数 1）当k1时， 2） 可能为负值，这时规定 =0 ，但是 必定非负 TSS自由度为：n-1 ESS自由度为：k-1（回归模型中解释变量的个数） RSS自由度为：n-k 3.3.1 拟合优度检验 例3.1续： 已知： 可计算得： 3.3.1 拟合优度检验 注意： 1.用样本估计的回归模型计算的可决系数和修正的可决系数，也是随抽样而变动的随机变量。 2.可决系数只是对模型拟合优度的度量，只说明列入模型中的解释变量对被解释变量的联合影响程度。并不能说明模型中各个解释变量对被解释变量的影响程度。 3.3.1 拟合优度检验 注意： 3.在回归分析中，不仅要模型的拟合程度高，而且还要得到总体回归系数的可靠估计量。因此，在选择模型时，不能单纯的靠可决系数的高低来断定模型的优劣，有时为了整体考虑模型的可靠度及其经济意义，可以适当降低对可决系数的要求。 4.可决系数和修正的可决系数只能提供对拟合优度的度量，它们的值究竟要达到多大才算模型通过检验？并没有给出确定的界限。 3.3.2 回归方程的显著性检验 方程的显著性检验，是对模型中被解释变量与所有解释变量之间的线性关系在总体上是否显著作出推断。 该检验是在方差分析的基础上，利用F检验进行的。 3.3.2 回归方程的显著性检验 3.3.2 回归方程的显著性检验 二、检验步骤 1.提出原假设H0和备择假设H1 不全为零 2.构造统计量： 3.给定显著性水平α，查F分布表，得到临界值： 4.比较判断： 若