随机过程第1章.pdfVIP

第1 章 预备知识与随机过程基本概念 1.1 概率论补充知识 1.1.1 概率空间 在概率论中，称随机试验 （以下简称试验）的每一可能结果为样本点，记为 ω，称样本 点的全体为样本空间，记为Ω． 一般而言，事件A 是样本空间Ω 的子集，即A Ω．说事件A 在一次试验中发生，当且 仅当A 中的一个样本点在该次试验中出现．所谓“概率”就是对A 发生的可能性大小的度量． 由于并不是在所有的Ω 的子集上都能方便地定义概率，因而仅限于在满足一定条件下的 集类上，来研究概率及其性质．为此引进如下的 “事件域”概念． 定义1.1.1 设F 是以样本空间Ω 的一些子集为元素的集合（谓之集类），若它满足条件 (1) Ω∈F ； (2) 若A,B F ，则A B F ；  (3) 若An F (n 1,2, )，则 An F ; n 1 则称F 为事件域，称F 中的元素为事件，并且称Ω 为必然事件， 为不可能事件．  不难验证，事件域F 对可列次交、并、差等运算封闭，即，F 中的任何元素经可列次运 算后仍属于F ．事件域F 又称作σ-代数或σ-域． 定义1.1.2 设Ω 为样本空间，F 为Ω 上的事件域，P(·)是一个定义在F 上的集函数， 若它满足下列条件 (1) 非负性 A F , P (A) 0 ； (2) 规范性 P(Ω) =1 ； (3) 可列可加性 当A F ( i 1 , 2 , 且) , A A  ,i 有j , i i j     P A P(A ),  i  i  i 1  i 1 则称P(·)为F 上的概率测度，称(Ω，F ，P)为概率空间，对A ∈F ，称P(A)为事件A 的概率． 在本科概率论中，通常都认为概率空间(Ω，F，P)是预先给定的，在此基础上，来展开对 各种概率问题的讨论．实际上，构造概率空间要视具体问题而定，并无统一模式． 例1.1.3 设某试验的样本空间Ω 为有限集：Ω={ω ，ω ，…，ω }．取事件域F 为Ω 的 1 2 n 幂集2Ω （即，Ω 的所有子集的全体．此处的集类2Ω 中含2n 个元．）．在F 上按如下方式给出 n 概率测度P(·) ：先取定一组正实数p 1，p 2 ，…，p n ，且 p k 1 ，再令 k 1 P ω p , k 1,2, ,n ,   k k