桑栋栋计量经济学作业.docVIP

商学院经济与管理实验中心 实验报告（一） 实验名称 回归模型的经济检验、统计检验与选择 班级 12国贸本2 学号 1210120134 姓名 桑栋栋 同组学生姓名 无 实验时间： 2014 年 3 月19 日星期三 得分： 批改时间： 年 月 日 实验教师(签名)：易晓文 一、实验目的 结合某一经济问题，选择变量，收集数据，利用Eviews软件对不同函数形式设定的模型进行一元线性回归，建立计量经济模型，并对参数进行经济检验、对参数的显著性进行统计检验、对模型的整体显著性进行检验；同时对回归模型进行选择。 二、实验内容 用Eviews软件对不同函数形式设定的模型进行一元线性回归。 三、实验步骤（实验结果、实验分析等） ⒈用Eviews软件对不同函数形式设定的模型进行一元线性回归； ⒉对参数进行经济检验； ⒊在5%的显著性水平上对参数进行显著性检验； ⒋在5%的显著性水平上对模型整体显著性进行检验； ⒌选择回归模型。 一．为了研究中国国内生产总值与固定资产投资两个经济变量之间的内在联系，搜集以下原始数据，详见表1： 表1 近20年中国国内生产总值与固定资产投资统计表（亿元） 年份 国内生产总值y 固定资产投资x 年份 国内生产总值y 固定资产投资x 1991 21826.20 5594.49 2001 108068.22 37986.98 1992 26937.28 8080.10 2002 119095.69 45046.92 1993 35260.02 13072.30 2003 135173.98 58616.29 1994 48108.46 17827.12 2004 159586.75 74564.93 1995 59810.53 20524.86 2005 185808.56 94590.84 1996 70142.49 23358.57 2006 217522.67 118956.99 1997 78060.83 25259.67 2007 267763.66 150803.61 1998 83024.28 28716.92 2008 316228.82 182915.29 1999 88479.15 29754.55 2009 343464.69 250229.70 2000 98000.45 33110.42 2010 397983.00 278140.00 二．利用EViews得出该回归结果，具体如图1 所示 Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 04/28/14 Time: 16:44 Sample: 1991 2010 Included observations: 20 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.?? C 41991.12 6091.524 6.893368 0.0000 X 1.349579 0.055989 24.10419 0.0000 R-squared 0.969951 ????Mean dependent var 143017.3 Adjusted R-squared 0.968281 ????S.D. dependent var 110999.6 S.E. of regression 19768.80 ????Akaike info criterion 22.71624 Sum squared resid 7.03E+09 ????Schwarz criterion 22.81581 Log likelihood -225.1624 ????F-statistic 581.0120 Durbin-Watson stat 0.662934 ????Prob(F-statistic) 0.000000 三．利用回归结果，得出计算结果的标准格式如下 Y=41992,12+1.349579 S=(6091.524)(24.10419) T=(6.893368)(24.10419) R^2=0.969951 F=581.0120 S.E=19768.8 DW=0.662934 四