第2章条件期望及现代观点下计量经济的.docVIP

Chapter2 条件期望及现代观点下计量经济的 基本理念和理论基础 §1 问题的提出 从数据谈起 模型、数据哪个是第一位的？传统观点是模型第一位，现代观点认为数据是第一位的，我们不应当假设数据满足模型的条件，而应当要求模型适应数据的特点，这是现代观点下计量经济的出发点。 如果手头有一些数据，，它能告诉你什么？什么也没有！因为 我们不知道数据来源背景，从而不知道数据所表达的含义。 如果该数据是某人历次考试成绩的记录，它能告诉你什么？可以认 为，X是某人的学习能力，称为总体（population），是学习能力的反映，它是取自总体X中的样本，可建立模型：，a是真值，是客观存在的能力，但不可观测。于是，就反映了该学生的学习能力水平，就反映了该生学习能力的稳定性。还可以用来预测考试的成绩，等等。 c、但是，如果该数据是某企业的股票价格，那么就没有理由认为是相互独立的，而是一个与时间有关联的序列，那么就有可能不再有一个稳定的极限，例如，随机游走。。则，，从而显得不可预测，这样的数据可以认为是没有用的，但在现在的随机过程理论和计算机技术下，我们仍能从中捕捉到“股票价值”X的某些信息。 这里，我们看到，经济中数据的来源是非常复杂的，有的可以看成是服从某一分布的随机变量，有的则是某一特定的随机过程，甚至是不平稳过程。 d、对于有相互关联的多组数据，，同样我们首先要知道数据的来源，知道有