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股票交易撮合与程序化交易系统的检测与优化体系论文
preliminary testing, optimization, step-forward analysis, trading. Through this system
we can get the degree of the risk of trading model and the stability of strategy, as well
as the key element of the sound trading strategy, relatively uniform distribution of
profit, relatively stable ratio of the times of gains and losses, a group of continuous
and smooth optimal parameters set, adaptability in different types of markets and the
risk can be controlled. Finally, based on the quantitative trading risk research, further
puts forward some regulatory policy.
KEY WORDS： Stock trading mechanism; Match system; Program trading; the
testing and optimization system; Regulatory policy
目 录
目 录4
第一章 引言 1
1.1 选题背景 1
1.2 国内外研究现状 3
1.2.1 关于交易撮合系统的研究3
1.2.2 关于程序化交易系统的研究4
1.3 本论文的研究视角与研究意义 5
1.4 研究结构与内容 6
第二章 股票交易撮合系统的构建7
2.1 股票撮合交易与机制7
2.1.1 集合竞价7
2.1.2 连续竞价 8
2.2 系统需求 8
2.3 学习过程 10
2.4 系统技术方案 11
2.4.1 系统硬件构架与软件构架 13
2.4.2 撮合系统设计 14
2.4.3 系统运行流程、交易规则库以及验证模块 16
2.4.4 撮合算法 17
2.4.5 内存撮合、数据存储、拥塞控制 23
2.5 撮合算法实现程序 23
2.5.1 程序框架 23
2.5.2 程序设计 24
2.5.3 系统实现功能 24
第三章 程序化交易系统的检测与优化体系 31
3.1 程序化交易系统的检测与优化体系总流程图 31
3.2 设计交易策略 31
3.2.1 交易品种的筛选 32
3.2.2 建仓与平仓 32
3.2.3 风险管理 33
3.2.4 仓位控制与资金管理 33
3.3 交易策略程式化 33
3.4 验证性检测 34
3.4.1 验证性检验流程图 34
3.4.2 验证性检验具体过程 34
3.5 程序化交易系统的最优化过程 36
3.5.1 评估最优化的标准 36
3.5.2 策略最优化过程 37
3.6 推进的样本外测试 38
3.6.1 样本外测试 38
3.6.2 推进的样本外测试 38
第四章 程序化（高频）交易的风险与监管建议 40
4.1 程序化（高频）交易的风险问题 40
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