第七章序列相关性精品.pptVIP

计量经济学—理论·方法·EViews应用 郭存芝 杜延军 李春吉 编著;第七章 序列相关性;◆序列相关性及其产生原因;第一节 序列相关性及其产生原因;自相关往往可以写成如下形式： ;二、序列相关的原因;1．经济数据序列惯性;2．模型设定的偏误;2．模型设定的偏误;2．模型设定的偏误;2．模型设定的偏误;3．滞后效应;4．蛛网现象;5．数据的编造;第二节 序列相关性的影响;1．参数估计量非有效;为了具体说明这一点，我们回到简单的一元回归模型; 但给定干扰项为一阶序列相关时，;2．随机误差项方差估计量是有偏的;3．拟合优度检验R2统计量和方程显著性检验F统计量无效;4．变量的显著性检验t 检验统计量和相应的参数置 信区间估计失去意义;5．模型的预测失效;第三节 序列相关性的检验;序列相关性的检验方法;一、图示法;二、回归检验法;三、杜宾—沃森检验;杜宾—沃森针对原假设; 因此，在运用D-W检验时，只须计算该统计量的值，再根据样本容量n;例7-1 ;解： ; 在许多情况下，人们发现上限; 在许多情况下，人们发现上限;四、拉格朗日乘子检验;约束条件为; p值即滞后的长度无法预先给定，因此实践操作中可从1阶、2阶… 逐次相更高阶检验，并用辅助回归方程（7-29）式中各个残差项前面的 参数的显著性来帮助判断序列相关的阶数