广义线性模型标准误折刀法稳健估计的模拟研究.pdfVIP

云南民族大学学报:自然科学版，2016 ， 25(2) :152 -156 CN53 -1192/N ISSN 1672 -8513 doi: 12. 3969/j. issn. 1672 - 8513.2016.02.011 http://xb.ynni. edu. cn 广义线性模型标准误折刀法稳健估计的模拟研究 何娜，石磊 (云南财经大学统计与数学学院，云南昆明 650221) 摘要:探讨广义线性模型中标准误折刀法估计的不同形式，通过蒙特卡洛模拟考察了两种基于 折刀法标准误估计之表现.模拟结果表明，折刀法给出的标准误在模型设定正确时与基于 Fisher 信息阵的标准误行为类似，而在独立性假定被破坏时，折刀法明显优于后者.最后，将折刀法用于 分析一组癫痛病数据，得到了令人信服的结论. 关键词:标准误;广义线性模型;稳健估计;折刀法 中固分类号:0212. 1;0212.2 文献标志码:A 文章编号:1672 -8513(2016)02 -0152 -05 要假定模型相关结构的具体形式.此外，依托 Jack­ 。 引言 knife 法(折刀法) ， Shao[5) 给出了 GLM 中参数估计 广义线性模型(generalized linear model , GLM ) 标准误的估计方法，并证明了折刀法对于存在不相 被视为经典线性模型的延伸，运用单参数指数族的 等散度参数(unequal dispersion parameter) 和相关性 表达式，GLM 将线性回归模型、逻辑斯蒂固归模型 的场合是稳健的.文献[5 J 的研究提供了纯粹理论 和泊松回归模型等等常用的统计推断工具纳人了统 性的结论，但是没有提供模拟研究的结果.因此，本 一的框架之中[1-2). GLM 已经成为统计研究中最重 研究将探讨GLM 中标准误折刀法估计的不同形式， 要的模型之一，被广泛地用于科学研究的各个 同时依托蒙特卡洛法(Monte - Carlo method) 研究折 领域[1 斗) 刀法在不同场合下的数值表现，并将这些方法用于 在回归模型的统计推断过程中，当研究者获得 实际数据的分析.本文剩余部分的结构如下:第 1 节 了未知参数的点估计之后，一个重要的核心步骤就 中将给出模型设定和所提出的估计量;第2 节将提 是构造 Wald 型统计量(如线性模型中的 t- 检验) 供数值研究的结果，包括模拟研究和实际数据分析: 最后一节为结论和总结. 检验参数的显著性，其核心问题在于如何获得参数 估计标准误(standard error , se )的合理估计.在模型 1 GLM 中的折刀法 设定正确的情况下，标准误通常可由 Fisher 信息阵 1.1 GLM 模型设定 推出.GLM 中的一个基本假定是观测之间相互独 McCullagh 和 Nelder[2) 给出了 GLM 下的概率密 立，但是现实世界中，此假定通常存在一定的局限 性.例如在重复观测的数据中，数据通过重复观测个 度函数 体( subject) 的某项指标收集而来，因此将不可避免 I(yl β，((J)