伍德里奇 第九章.pdfVIP

第九章 模型设定与数据问题的深入讨论 本章讨论的问题（如函数形式误设、变量遗漏、测量误差）等是对x 严格外生性的 违背（E (u | X ) ≠0 ），会对估计量的无偏性、一致性造成负面影响。而且其中有些问 i 题无法在OLS 框架内解决。 §1. 函数形式误设 一、函数形式误设的原因 ⎧遗漏变量（包括虚拟变量）－约束条件的F检验 ⎪ 函数误设 遗漏变量的高次项－RESET 检验 ⎨ ⎪⎩函数形式错误（包括变量形式错误、变量之间的关系错误） 二、遗漏变量高阶项的回归误差设定检验RESET （Ramsey，1969） ˆ ˆ β 1. 用OLS 估计：y X 2 3 ˆ ˆ ˆ 2. 用OLS 估计: ˆ ˆ ˆ y y y Xβ+ θ =+θ 1 2 3. 检验H :θ θ 0 . 0 1 2 该检验不能检验x 高阶项以外的其他变量的遗漏。 (也可以直接用约束条件F 检验，但自变量x 较多时，影响自由度) 。 三、非嵌套模型检验 例如，从y 的两个模型 A ：y β =+βx +β x +u 0 1 1 2 2 α B ：y α =+αz + z +u 0 1 1 2 2 (z可以是x的函数形式，如z lnx =；但不限于此） i i 两个模型A、B 的因变量y 相同，但自变量不同，两个模型互不包含，这是非嵌套 模型的类型之一（另一种类型是因变量也不相同）。不能使用约束条件的F 检验。方法 有二： 1.Mizon-Richard 方法 将A 、B 混合在一起： y β =+βx +β x +α +α z +α z +u 0 1 1 2 2 0 1 1 2 2 相对于A ，检验B 的合理性：检验H ：α α 0 ,若拒绝H ，则接受B ； 0 1 2 0 反过来，相对于B，检验A 的合理性：检验H ：β β 0 ,若拒绝H ，则接受A 。 0 1 2 0 2.Davidson-Mackinnon 方法 相对于A ，检验B 的合理性： ˆ ˆ ˆ 估计A ：ˆ β =+β +β y 0 1x1 2x 2 ˆ ˆ y 将 作为自变量，放入B ： z u α +α +α +θ +