06 MATLAB金融计算.ppt

MATLAB和Excel数据连接 Excel Link 的使用 MATLAB中自带Excel文件介绍 打开sheet1,将Excel中DATA数据传给MATLAB工作区中变量data（存储了3个变量25个观察值） MLPutMatrix(”data”,DATA) 在Excel中执行MATLAB命令 MLEvalString(“y=data(:,3)”) MLEvalString(“e=ones(length(data),1)”) MLEvalString(“A=[e data(:,1:2)]”) 计算回归系数 MLEvalString(“beta=A\y”) 计算回归结果 MLEvalString(“bfit=A*beta”) 将原结果和回归结果相比较 MLEvalString(“[y,k] =sort(y)”) MLEvalString(“fit=fit(k)”) MLEvalString(“n=size(data,1)”) 用MATLAB中多项式进行拟合 MLEvalString(“[p,S]=polyfit(1:n,y’,5)”) MLEvalString(“newfit=polyval(p,1:n,S)”) 对拟合结果作图 MLEvalString(plot(1:n,y,bo,1:n,fit,r:,1:n,newfit,g) MATLAB和Excel数据连接 Excel Link 的使用 MATLAB中自带Excel文件介绍 用二叉树方法计算欧式看跌期权价格 打开”sheet4”，数据B4：B10名称是bindata ，分别存放股票价格、行权价、无风险利率、期权存续期（5/12）、时间离散步长（1/12）、股票标准差以及是否是欧式（美式）期权，B15开始存放二叉树各节点价格asset_tree,B23开始存放现金流value_tree 激活D5单元，将Excel中bindata传到MATLAB变量b中，激活D12单元，调用MATLAB中计算二叉树函数binprice,其二叉树数据结果保存在变量p中，价格保存在变量o中。激活D11、D12，分别保存在MATLAB变量asset_tree与value_tree中，注意B15与B23分别是asset_tree与value_tree的起点。 MATLAB和Excel数据连接 Excel Link 的使用 简易方法将Excel数据导入MATLAB 在Excel中建立一个数据文件 MATLAB和Excel数据连接 Excel Link 的使用 简易方法将Excel数据导入MATLAB 在MATLAB文件目录浏览器下找到magic文件，将鼠标移动到magic文件上，右击，弹出菜单 MATLAB和Excel数据连接 Excel Link 的使用 简易方法将Excel数据导入MATLAB 单击数据输入选项。选择变量名。 MATLAB和Excel数据连接 Excel Link 的使用 将Excel日期转化为MATLAB日期 函数——x2mdate 调用方法 MATLABDate=x2mdate(ExcelDateNumber,Convention) 输入参数 xcelDateNumber——Excel日期 Convention——转化方式 0（默认）——起始日期为1900年1月1日 1——起始日期为1904年1月1日 qw=39083 qw = 39083 x2mdate(qw) ans = 733043 datestr(ans) ans = 01-Jan-2007 MATLAB与财经网站数据连接 获得Yahoo网站数据 建立和yahoo网站服务器连接 调用方式 Connect=yahoo Connect=yahoo(‘URL’, ’IPAdress’, PortNumber) 输入参数 URL——yahoo网站网址 IPAdress——代理服务器IP地址 PortNumber——代理服务器端口 例子 Connect=yahoo(‘’, ’44’, 5678) MATLAB与财经网站数据连接 获得Yahoo网站数据 获得Yahoo网站数据 调用方式 data=fetch(Connect, ...) 例子 Connect=yahoo ClosePrice=fetch(Connect,’ko’,’close’,’Apr 6 00’) ClosePrice=fetch(Connect,’IBM’,’last’) Price=fetch(Connect,’000001.SZ’) Price=fetch(Connect,’601168.SS’) MATLAB与财经网站数据连接 获得bloomberg网站数据 著名财经数据公司 连接函数——bloo