3-3协方差、相关系数和大数定律.pptVIP

§ 3.3 协方差和相关系数 问题 对于二维随机变量(X ,Y ): 已知联合分布 边缘分布 对二维随机变量,除每个随机变量各自 的概率特性外, 相互之间可能还有某种联系, 问题是用一个怎样的数去反映这种联系. 数 反映了随机变量 X , Y 之间的某种关系 为 X ,Y 的协方差. 协方差和相关系数的定义 定义 称 无量纲 的量 为X ,Y 的 相关系数. 若 称 X ,Y 不相关. 称 若 ( X ,Y ) 为离散型， 若 ( X ,Y ) 为连续型， 协方差和相关系数的计算 求 cov (X ,Y ), ?XY 1 0 p q X P 1 0 p q Y P 例1 已知 X ,Y 的联合分布为 X Y pij 1 0 1 0 p 0 0 q 0 p 1 p + q = 1 解 1 0 p q X Y P 例2 设 u~ U(0,2?) , X=cos u , Y=cos( u+? ), ? 是给定的常数，求 ?XY 解 若 若 有线性关系 若 不相关， 但 不独立， 没有线性关系，但有函数关系