投资学习题2介绍.doc

诚实考试吾心不虚 ，公平竞争方显实力， 考试失败尚有机会 ，考试舞弊前功尽弃。 《金融机构与金融市场》试卷（17） —— 学年第 学期 姓名 学号 班级 题号 一 二 三 四 五 六 七 总分 得分 得分 一、 判断题。在你认为正确的陈述对应的题号下面填上“√”；否则填写“×”。（每题1分，共20分） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 金融机构必须净监管的原因之一，是因为不公平地将一些潜在的金融服务客户排除在金融服务之外。无论是国家银行还是州注册银行U.S.A. Patriot Act）要求所有公司采取措施。 1940年的投资顾问法Investment Advisors Act）制定规则以防止共同基金利益冲突、欺诈和过度收费。是金融服务的以降低平均运营的能力。 银行发生挤兑时，存款者对银行的债权按比例清偿。 在最近一次的金融危机中，，但占比的人寿保险公司市场的。影响行业几乎所有其它部门的并购整合活动，财务公司不在其列。负债投资组合的到期期限是该投资组合中资产或负债的到期期限的加权平均值。的利率变化，金融机构净资产的变化等于资产市值的变化负债市值变化。下，风险溢价信用风险溢价一般的市场风险。的企业在中的更大的困难。公司（可以做贷款承诺之类的服务。，低概率的存款是的存款。的是除基准债券之外的债券期货合约的发票。期货的买方，在高于当前债券期货交易价格时，向期权发行方卖出该债券期货。的资本要求时，从事互换交易的商业银行必须互换风险敞口包括进来。 当市场利率低于现行抵押贷款利率的时候持有者的看涨期权才获利。指的是过去所有质量和风险的违约。得分 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 下列哪一项不是上的特殊功能?A.?货币政策传导B.?信用分配C.代际财富转移或中介D.?E.?银行间借款和投资的主要监管是?A.?和保险公司B.?和联邦存款保险公司C.?保险公司和D.?美国储蓄机构监理局和货币监理署.E.?货币监理署.价值2 百万美元固定给付年金，承诺%，都年末发生。该年金的年现金流。A.?$137,990.27.B.?$275,980.53.C.?$298,058.98.D.?$149,029.49.E.?$220,000.00.跟踪套期保值的情况下，对现金头寸冲的数量是：?A.?的交易数量的交易成本B.?产生的现金流的再投资利息收益C.?和期货价格之间完全相关D.?的影响.E.?一部分头寸. 对大多数货币市场共同基金的价值下列表述的是：?A.?.B.?价值固定在$1.C.?价值固定在$100.D.?市场需求.E.?A?下列观察哪一项不正确？?A.?一天之内的结算风险反映在其资产负债表中B.?参与批发的金融机构所面对的是表外业务风险的一种。C.?指的是拥有其他公司%以上股权的公司。D.?子银行的倒闭会控股公司旗下另一家银行增加其风险。E.?名字相同，投资者不会区分一家倒闭企业和它仍在经营的子公司。是A.?金融机构与发放该的金融机构往往不是一家。B.?的买方定期向卖方，直到互换期限结束。C.?保险公司相比，承担信用风险。D.?的是债券的实物交割，也可以是现金给付。E.?标明违约时可以交割的债券数量利率不变，最大化金融机构收益的资产负债表头寸是?A.?s来s，形成基点的正差值B.s来，形成基点的正差值C.?s来，形成基点的正差值D.?s来，形成65个基点的正差值E.s来，形成0个基点的正差值?商业银行相比，财务公司往往会因为下列哪个原因而更容易出现问题和安全危机？ A.更高的杠杆率.B.更低的资本-资产比率?C.?更少的长期资产.D.?更的资本-资产比率.E.? AB都正确. 花旗银行有总面值的债券。债券市场收益率是%。估计收益率的最大潜在不利变动是基点，是多少？ A.?-1.32 %.B.?-2.00 %C.?-2.18 %D.?-1.09 %E.?-1.20% 提高法定存款准备金率??A.?存款机构可能对他们的交易账户持有更少的B.存款机构能够借出更大比例存款C.?经济信D.?存款机构只能借小比例的存款E.?存款供给货币供应乘数效应,列示了利率曲线 纯贴现国库券收益 B级公司债收益（纯贴现） 1年 3% 6% 2年 6% 10% 20年 12% 17% 对于2年期为债券来说，的违约概率是多少？ A.?2.83 %.