滤波与随机控制.pdfVIP

研究生课程 滤波与随机控制 南京理工大学 授课教师：戚国庆 qiguoqing@mail.njust.edu.cn 参考数目： 1. 郭尚来. 《随机控制》.清华大学出版社,1999 参考： 1. Lonnie C. Ludeman （邱天爽等译）. 《随机过程——滤波、估计与检测》,2005 3. 冯攒刚,郭治. 《随机控制》.国防工业出版社,1988 4. 韩崇昭等. 《多源信息融合》. 清华大学出版社 ,2006 5. 徐宁寿. 《随机信号估计与系统控制》. 北京工业大学 出版社, 2001 6. 贺允东. 《随机控制》.中国铁道出版社,1990 1.绪论 系统的随机因素表现在哪？ 1、系统数学模型的不确定性 2、输入信号的不确定性 3、观测信号的不确定性 1.绪论 w v u x y 动态系统 观测系统 ˆ x 控制器 最优滤波器 •如何利用观测信号y，尽可能精确地得到状态变量x 的信 息——状态估计问题 •如果系统给出一种性能指标（如耗能、方差最小），如何 确定一控制率，使性能指标最优——最优控制问题 1.绪论 滤波与随机控制的研究内容 : 1）分析动力学系统和系统变量的统计特性 2 ）系统辨识和参数估计 3 ）状态变量的估计（滤波、平滑、预测） 4 ）随机最优控制 1.绪论 随机控制的发展: 随机过程: 产生于20世纪初，最初在布朗运动、电话信息量和电 子管的散粒效应噪声等问题，开始其相关研究； 1931年柯尔莫哥洛夫（A.N.Kolmogorov俄）奠定了 随机过程的数学理论基础； 1953年杜布（J.L.Doob美）的著作《随机过程》，论 述了随机过程的数学理论； 1951年伊藤（K.Ito 日）发表了《论随机微分方程》一 文。随机过程理论开始渗透到很多领域。 随机过程的进展对随机控制的发展提供了理论基础。 1.绪论 随机控制的发展: 滤波与估计: 1、约两百年前，高斯(Guass)提出了参数估计的最小二 乘法 m ˆ 2 J [y c x ] min i i i 1 1.绪论 随机控制的发展: 滤波与估计: 2、1940年左右，维纳(N. Wiener)和柯尔莫哥洛夫首次 用统计的方法研究随机系统，提出了连续系统的最优线 性滤波——维纳滤波。 3、1960年左右，卡尔曼-布西在维纳滤波的基础上提出 了离散系统的最优线性递推滤波——卡尔曼滤波 1.绪论 随机控制的发展: 现代控制理论: 1956年庞特里亚金提出了极大值原理； 1957年贝尔曼（R.Bellman）提出了动态规划法； 1961年约瑟夫（P.D.Joseph）和陶（J.T.Tou ）提出 了分离定理，把线性随机控制系