计量经济学模拟实训讲义2015-2016-1学期(修订版)剖析.docVIP

计量经济学Eviews模拟讲义 学期：2015-2016-1学期； 任课教师：刘汉中教授、博士 联系电话 0731 E-Mail：Lotus-f@ 参考教材： ①张晓峒主编，计量经济学基础，第3版，南开大学出版社 ②王少平、杨继生和欧阳志刚主编，计量经济学，2011年6月，高等教育出版社 ③沈根祥编著，计量经济学，2010年8月，格致出版社、上海人民出版社 ④张晓峒著，Eviews使用指南与案例，2007年，机械工业出版社 ⑤易丹辉著，数据分析与Eviews应用，2008年，中国人民大学出版社 实验一：一元线性回归以及Eviews基础 实验数据与说明：Workfile sy1.Wf1。本实验适用的数据是年度数据(1980-1998)，被解释变量是人均消费性支出，解释变量是人均可支配收入，主要研究人均可支配收入对人均消费的影响，并在此基础上熟悉经济检验、统计检验、结构分析、预测等内容。 实验内容： 1.创建Eviews工作文件夹（workfile）； 2.录入和编辑数据； 3.如何转换数据（如自然对数、生成新的序列等）； 4.画序列数据的趋势图（plot）和散点图（scat）； 5.对一元线性回归模型作OLS估计； 6.认识Eviews输出结果； 7.利用输出结果作经济检验、统计检验； 8.说明t检验与F检验的关系； 9.了解实际值（actual）、拟合值（fitted）、残差（residual）； 10.了解序列数据的描述统计量； 11*.当1999年的人均可支配收入为1760元时，对1999年的人均消费性支出进行点预测和区间预测。 预测步骤*：①计算Y的点预测值和解释X序列的离差平方和； ②根据公式计算标准误： 和 ③分别构造如下的95%置信区间： 均值预测区间： 个体值预测区间： 注：均值标准误的计算命令：@sqr((eq1.@ssr/17)*(1/19+((1760-@mean(x))^2)/hh)) 个体值标准误的计算命令：@sqr((eq1.@ssr/17)*(1+(1/19)+((1760-@mean(x))^2)/hh)) 临界值命令：@qtdist(0.975,17)，0.975为累积概率；17为t分布自由度。 实验二：数据的描述统计分析 实验数据与说明：Workfile sy2.Wf1。有某市医院1000新生儿体重值数据，对该数据列进行描述性统计。 实验内容： 1.了解描述性统计在经济分析中的重要性 2.了解描述性统计的各项统计指标的含义 3.了解多个数据过程所构成的组的描述性统计 实验三：多元线性回归模型的线性与非线性估计、检验 实验说明：数据来源于教材p65页表4.1.1，工作文件夹是sy3.WF1，实验目的是让学生掌握生产函数的估计、检验以及多参数的线性约束检验等内容。注意：实际GDP是以1978年为100计算、资本存量是以1952年的不变价格计算。 实验内容： 1.估计双对数模型，以及说明各回归系数的经济含义； 2.对模型做t检验和F检验； 3.在5%的显著性水平下对随机干扰项的方差做如下检验：和 注意：利用Eviews命令来计算卡方分布的临界值。 Function Type Beginning of Name Cumulative distribution (CDF) @c Density or probability @d Quantile (inverse CDF) @q Random number generator @r 临界值命令：@qchisq(p,v)，p表示概率；v表示自由度。 P值命令：1-@cchisq(x,v)，X表示统计量的值。 4.利用F统计量来检验： 5*.对模型进行非线性OLS估计： a.设定初始值(双击序列C，在c(1)、c(2)和c(3)所对应的单元格中分别输入0，option中的收敛精度设为0.001，迭代次数100次)，保存模型； b. 设定初始值(双击序列C，在c(1)、c(2)和c(3)所对应的单元格中分别输入0，option中的收敛精度设为0.00001，迭代次数1000次)，保存模型； c.基于参数的显著性检验、参数的经济检验等来比较两模型 ①回归系数的符号及数值是否合理； ②模型的更改是否提高了拟合优度； ③模型中各个解释变量是否显著； ④残差分布情况 6*.比较线性估计模型和非线性估计模型； 实验四：邹(Chow)突变点检验 Chow Test检验由邹至庄1960年提出的，当研究同一问题时，在不同时段得到两个子样本时，需要考察两个时段的回归系数