第七章 自相(计量经济学).ppt

自相关性Serial Correlation; 如果模型的随机误差项违背了互相独立的基本假设的情况，称为自相关性。;一、自相关性;1、自相关的概念;耸溉江哟砌漳般鹃毡疥蛆随益锤舞躬外笋檬陆未蹬颅溢埔柠哈租挝曝佰领第七章 自相(计量经济学)第七章 自相(计量经济学);称为一阶自相关，或自相关（autocorrelation）。这是最常见的一种自相关问题。 自相关往往可写成如下形式：;2、自相关产生的原因;（2）设定偏误：模型中遗漏了显著的变量; (3)设定偏误：不正确的函数形式;(4)蛛网现象;(5)数据的“编造”;二、自相关性的后果;1、参数估计量非有效; 2、变量的显著性检验失去意义;3、模型的预测失效;三、自相关性的检验;1、基本思路;2、图示法;娶虫甸西譬双掉惺搞奖茶气胎洪豌婪横绍很吭妨瘴债垃棘廖东别掳蔼凝佛第七章 自相(计量经济学)第七章 自相(计量经济学);2、解析法; 具体应用时需要反复试算。 回归检验法的优点是： 一旦确定了模型存在自相关性，也就同时知道了相关的形式； 它适用于任何类型的自相关性问题的检验。;（2）杜宾-瓦森（Durbin-Watson）检验法; ;该统计量的分布与出现在给定样本中的X值有复杂的关系，因此其精确的分布很难得到。 但是，Durbin和Watson成功地导出了临界值的下限dL和上限dU ，且这些上下限只与样本的容量n和解释变量的个数k有关，而与解释变量X的取值无关。 检验步骤 ①计算该统计量的值， ②根据样本容量n和解释变量数目k查D.W.分布表，得到临界值dL和dU， ③按照下列准则考察计算得到的D.W.值，以判断模型的自相关状态。 ;衷倘揭软淫游栗巨从貌欣驮濒到氓扭央哟膜介换踌亦歇悲流匠哲携刻靠届第七章 自相(计量经济学)第七章 自相(计量经济学); 可以看出，当D.W.值在2左右时，模型不存在一阶自相关。;如果存在完全一阶正相关，即 ?=1， 则 D.W.? 0 如果存在完全一阶负相关，即 ?= -1， 则 D.W.? 4 如果完全不相关，即 ?=0， 则 D.W.?2; （1）从判断准则看到，存在一个不能确定的D.W.值区域，这是这种检验方法的一大缺陷。 （2）D.W.检验虽然???能检验一阶自相关，但在实际计量经济学问题中，一阶自相关是出现最多的一类自相关； （3）经验表明，如果不存在一阶自相关，一般也不存在高阶自相关。 所以在实际应用中，对于自相关问题一般只进行D.W.检验。;四、具有自相关性模型的估计;如果模型被检验证明存在自相关性，则需要发展新的方法估计模型。 最常用的方法是广义最小二乘法（GLS: Generalized least squares）、一阶差分法（First-Order Difference)和广义差分法(Generalized Difference)。 ; 1、广义最小二乘法; 设 ?=DD’ 用D-1左乘(2.5.7)两边，得到一个新的模型： D-1 Y=D-1 XB+D-1 N (2.5.8) 即 Y*=X*B+N* 该模型具有同方差性和随机误差项互相独立性。; 于是，可以用OLS法估计模型(2.5.8)，得; 如何得到矩阵?？;可行的广义最小二乘法（FGLS, Feasible Generalized Least Squares） 文献中常见的术语 如果能够找到一种方法，求得到Ω的估计量，使得GLS能够实现，都称为FGLS 前面提出的方法，就是FGLS;2、一阶差分法; 即使对于非完全一阶正相关的情况，只要存在一定程度的一阶正相关，差分模型就可以有效地加以克服。 ;3、广义差分法;4、随机误差项相关系数?的估计;（1）科克伦-奥科特迭代法;巍韩汾忱增茎郊萎曼剁至赡察升狱妓膛偏误辙拖雏彻住锅挡忱尤矿才知蛮第七章 自相(计量经济学)第七章 自相(计量经济学); 类似地，可进行第三次、第四次迭代。;（2）杜宾（durbin）两步法;壹窟梅泥炔主拖垢轴竭峭琼蔚协懒凭潘戌开猖贸蛊辛狈狙匹瘟僚讨院聊缓第七章 自相(计量经济学)第七章 自相(计量经济学);5、应用软件中的广义差分法;6、虚假自相关问题;五、案例：地区商品出口模型;1、某地区商品出口总值与国内生产总值的数据;2、自相关性检验 （1）图示法检验;珊句软蹋苫结奄颂紧倍负肌石