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最优化理论与应用最优化理论与应用 第第6讲讲-信任域方法信任域方法 电子科技大学 自动化工程学院 彭晓明彭晓明 1 内容提要要 回忆一下信任域方法 信任域方法求解的问题 怎样选择信任域的大小 p 的精确解的精确解 k 柯西点柯西点(C(Cauchhy poiint)t) pp 的近似解的近似解 k 椭球形的信任域椭球形的信任域 举例 2 回忆一下信任域方法 信任域方法求解的问题 怎样选择信任域的大小 p 的精确解的精确解 k 柯西点柯西点(C(Cauchhy poiint)t) pp 的近似解的近似解 k 椭球形的信任域椭球形的信任域 举例 3 回忆一下信任域方法 对于目标函数对于目标函数f,,建建立一个个模型函模型函 数(model function)m ，使得在以 k 当前点当前点x 为中心的为中心的一个个信任域信任域 k R(xR(x ))里面里面，，ff ≈≈mm kk kk 寻找寻找一个个位位于信任域信任域R((x )) 中的中的向向 kk 量p，使得下式成立，于是下一个 点是点是x = x +p k+1 k 4 回忆一下信任域方法 通常模型函数可以是下面的通常模型函数可以是下面的二次次 函数 当前点x 处 Hessian矩 当前点x 处 k k 的梯度值的梯度值 阵或其近阵或其近 的函数值的函数值 似值 5 回忆一下信任域方法 一般选择信任域为般选择信任域为一个球体个球体，，即即 p 2 ≤ΔΔ 信任域 半径半径 6 线线搜索方法与信任域方法之比较 x