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本周推荐使用信息类股票构造现货组合
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增强型期现套利周报 2013 年10 月21 日
本周推荐使用信息类股票构造现货组合
[table_main] 宏源公司类模板 [table_research]
报告摘要： 分析师:徐宪鹏
上周期现套利机会回顾。上周，IF13 10 合约不存在期现套利机会。 研究中心
上周，IF13 11 合约不存在期现套利机会。 金融期货（期权）研究室
上周增强型现货组合表现。我们上周推荐的沪深300 金融指数周收益 TEL： 010
为-0.74 % ，沪深300 指数同期收益为-1.72 %，组合超额收益为0.98 % ，
Emai： liujian1@
跑赢沪深300 指数。从2010 年 1 月8 日至，采用增强型现货策略构
造的现货组合明显跑赢了沪深300 指数，即跑赢沪深300 指数的次数
较多，超额收益较大；亏损的次数较少，亏损的幅度可控。
本周推荐指数及指数复制。对于不同资金规模的投资者，使用股票组 [table_stockTrend]
相关图表
合复制沪深300 行业指数可能存在不同的冲击成本。本周我们推荐沪 8 超额收益
深300 信息指数为最佳行业指数，采用十二只股票复制沪深300 信息 6
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行业指数。
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