概率论与数理统计第5章.pptVIP

* 设随机变量X有期望E(X)和方差 ,则对于任给?0, 1.切比雪夫不等式 第5章 大数定律与中心极限定理 证明:(就连续型) 设随机变量X的密度函数为:f(x) ＝ ?2 ?2 由切比雪夫不等式可以看出，?2越小，则事件{|X-E(X)|?}的概率越大，即随机变量X集中在期望附近的可能性越大. 当方差已知时，切比雪夫不等式给出了r.v X与它的期望的偏差不小于?的概率的估计式 . 如取 对于离散型随机变量，只要将上述积分号换为求和号即可得证，留作课后练习 概率论与数理统计是研究随机现象统计规律性的学科. 随机现象的规律性只有在相同的条件下进行大量重复试验时才会呈现出来. 即:要从随机现象中去寻求必然的法则,应该研究大量随机现象. 研究大量随机现象,常采用极限形式,由此导致研究极限定理. .极限定理内容广泛，其中最重要的有两种: 与 大数定律 中心极限定理 大量的随机现象中平均结果的稳定性 大数定律的客观背景 大量抛掷硬币 正面出现频率 字母使用频率 生产过程中的 废品率 …… 几个常见的大数定律 定理1（切比雪夫大数定律） 设 X1,X2, …是相互独立的随机变量序列，它们都有有限的方差，并且方差有共同的上界，即 D(Xi) ≤K，i=1,2, …，